ADX индикатор. Как пользоваться им на Форекс?

Технический индикатор ADX (Average Directional Movement Index) – описание работы, стратегии торговли по индикатору, скачать бесплатно и видео примеры торговли.

Из чего состоит индикатор ADX?

Индикатор ADX является сокращенным термином от Average Directional Movement Index (индекс среднего направленного движения) и был создан Уэллсом Уайлдером, который написал о нем в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда. Он помогает установить, есть ли на рынке тенденция и насколько она сильная.

Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:

  1. Линия ADX.
  2. Индикатор минусовой направленности -DI.
  3. Индикатор направления движения +DI.

Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию.

Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.

Два других индикатора, плюс индикатор направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Когда восходящий тренд развивается, +DI больше -DI. Для нисходящего тренда -DI больше +DI.

Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на графиках ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20. Уровень 20 действует как разделитель: если ADX ниже уровня 20, цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде. Когда ADX пробивает уровень 20, это сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится.

индикатор ADX - линии

индикатор ADX - порог индикатора

Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией. Однако многие технические аналитики и мы будем использовать уровень 20 в качестве ключевого уровня для индикатора ADX.

Интересные факты

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

Индикатор ADX — описание

Индикатор ADX – это инструмент трендового анализа рынка, который оценивает интенсивность движения цены, показывая не только общий тренд, но также силу бычьих и медвежьих колебаний. По этим данным мы можем определить, какое из направлений сейчас наиболее актуально, насколько оно динамично и чего ждать впоследствии.

Учитывая, что конечным результатом работы алгоритма является число, многие торговые стратегии используют этот индикатор как фильтр – очень удобно опираться на какое-либо значение. Например, при образовании хорошего сигнала, но слабом тренде результат может получиться совсем не таким, как предполагалось. Индикатор ADX предотвращает такие ситуации, давая понимание перспективы. Так же обстоит дело и с выходом из позиции – на слабеющем тренде важно правильно выбрать момент для фиксации прибыли.

индикатор adx

Для того, чтобы добавить ADX на график, нужно открыть список индикаторов, выбрать раздел трендовых и найти Average Directional Movement Index. Он появится на рабочей области в виде своего собственного окошка, наподобие осцилляторов. Сам индикатор представляется тремя линиями, которые по умолчанию имеют очень неудобную цветовую гамму, соответственно, если ничего не поменять, то разобраться будет очень сложно.

Учитывая, что почти каждый инструмент технического анализа имеет свою настройку, лучше будет полностью поменять внешний вид, сделать все элементы более читаемыми. Из-за довольно большого количества линий (там дополнительно будут горизонтальные уровни), лучше всего индикатор воспринимается на чёрном фоне, то есть стандартном для Метатрейдера.

Итак, разобравшись с оформлением, переходим к самому индикатору ADX. В своей области он отражается тремя линиями, каждая из которых показывает числовое значение динамики тренда (в этом он немного внешне похож на ATR):

  1. Первая линия показывает силу бычьих движений и представлена линией +D. Она оценивает только движения вверх и также имеет свой собственный числовой показатель.
  2. Вторая линия показывает силу медвежьих колебаний и обозначается как –D. Всё по аналогии с предыдущей, только теперь это движения вниз.
  3. Через экспоненциальное сглаживание у нас образуется третья линия, которая использует значения предыдущих двух. Собственно, это и есть самый важный элемент индикатора ADX, показатель которого представляет наибольшую ценность. Дело в том, что в рамках направленного движения не так и важно, какова интенсивность составляющих его элементов, всё это легко определяется на глаз и числа тут не нужны. Но совсем другое дело, когда речь идёт совокупном значении. Многие, наверное, замечали, что бывают тренды практически безоткатные, быстрые, а иногда очень вяло развивающиеся и с глубокими откатами. Второй тип движения может довольно легко перерасти в обратное направление, поэтому иметь некоторое числовое значение удобно.

описание

earth.png

Некоторые убирают две побочные линии (-D и +D), оставляя лишь основную. В целом, такой подход обоснован, это значительно упростит восприятие индикатора. С другой стороны, некоторые готовые торговые системы, использующие ADX, ориентированы на конкретные значения именно этих линий, поэтому нельзя однозначно сказать, что их точно следует убрать. Нужно ориентироваться на свою собственную торговлю и своё понимание удобства. То же самое относится и к цвету/толщине линий – всё сказанное выше носит рекомендательный характер, так как никоим образом не влияет на работу самого индикатора.

Описание индикатора ADX

Индикатор ADX представлен на графике в отдельном «подвальном» окне.

Индикатор ADX на графике

Как правило, индикатор представлен в виде трех линий, расположенных на шкале от 0 до 50:

  • Линия ADX
  • Линия DI+
  • Линия DI-

Линии индикатора ADX

Предпосылки[править | править код]

Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль[5].

Как рассчитывается осциллятор

На это я всегда обращаю внимание и вам советую ознакомиться с тем, как работает индикатор. Иногда именно знание алгоритма расчета позволяет понять логику работы индикатора даже лучше, чем текстовое пояснение. Расчет ведется в таком порядке:

Отмечу, что теоретически значения линий индикатора могут достигать отметок 0 и 100, расчетные зависимости этого не запрещают. На практике такого никогда не происходит, большую часть времени линии находятся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 20 и 60, лишь изредка выходя за его пределы.

к содержанию ↑

Расчёт

Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:

  1. +DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
  2. –DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.

Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.Описание индикатора ADX и как им пользоваться - 2 рабочие стратегии

Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):

  • Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
  • Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
  • Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
  • Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0

После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:

  • +DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
  • -DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
  • где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.

Формула АДХ выглядит следующим образом:

  • ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).

Формула расчета индикатора ADX

Формула расчета индикатора ADX выглядит следующим образом:

Настройки индикатора ADX

Interpretation[edit]

The ADX does not indicate trend direction or momentum, only trend strength.[4] It is a lagging indicator; that is, a trend must have established itself before the ADX will generate a signal that a trend is under way. ADX will range between 0 and 100. Generally, ADX readings below 20 indicate trend weakness, and readings above 40 indicate trend strength. An extremely strong trend is indicated by readings above 50. Alternative interpretations have also been proposed and accepted among technical analysts. For example it has been shown how ADX is a reliable coincident indicator of classical chart pattern development, whereby ADX readings below 20 occur just prior to pattern breakouts.[5] The value of the ADX is proportional to the slope of the trend. The slope of the ADX line is proportional to the acceleration of the price movement (changing trend slope). If the trend is a constant slope then the ADX value tends to flatten out.[6]

Стоп-лоссы

Уайлдер ставил стоп за экстремум свечи, на которой пересекались линии ±DI. В наши дни такой подход срабатывает не всегда, поэтому если сигналы этого типа используются в работе, то стоп следует выносить, например, за локальный экстремум или назначать фиксированный SL в зависимости от правил ТС.

Вообще стоп-лосс – важный элемент любой торговой стратегии, он позволяет ограничивать убытки и повышает КПД торговли. Мой пост о том, что такое стоп лосс рассматривает этот вопрос подробнее.

Как вариант – можно пользоваться упрощенным вариантом этого типа сигналов, беря в работу только пересечение линий ±DI.

Помимо этих типов сигналов вы можете встретить рекомендации по использованию дивергенций на линиях ±DI (на растущем рынке – по +DI, на падающем – по -DI). Но на этом индикаторе они появляются очень редко и лучше на них не особо полагаться. Если интересуетесь работой по дивергенциям, советую обратить внимание на индикатор MACD. Как пользоваться MACD индикатором, мы уже разбирали, дивергенции на нем отрабатывают действительно неплохо.

к содержанию ↑

Изменение периода индикатора ADX

Изменение периода индикатора ADX может существенно повлиять на получаемые данные от индикатора.

Если уменьшать период индикатора ADX, то он станет реагировать на все ценовые движения – уменьшится его время «отклика» на изменения цены, что не всегда хорошо, т.к. появится много ложных сигналов.

ADX с периодом 8:

Индикатор ADX с периодом 8

Если же увеличивать период индикатора ADX, то реакция индикатора на изменения цены будет немного запаздывать, но в то же время будет меньше ложных сигналов.

ADX с периодом 20:

Индикатор ADX с периодом 20

Скачать модификации индикатора ADX 

1. ADX + Stochastic_alerts – индикатора для терминала MT4

Этот индикатор объединяет в себе сразу два известных инструмента: Стохастик и ADX. Работа индикатора заключается в том, что он сигнализирует если сигналы Stochastic и ADX совпали. Можно сделать отдельно звуковой сигнал для Стохастика, и отдельно для ADX.

индикатор, адх и стохастик вместе

Скачать индикатор 

Криптоботы для работы с индикатором

С индикатором ADX работают следующие криптовалютные боты:

  • Cryptohopper — сервис с готовыми стратегиями, также имеющими возможность ручной настройки. Имеется возможность арбитражной торговли. ADX измеряет текущую волатильность на рынке. Когда рынок нестабилен, он останется низким и очень вероятно со значением ниже 20. Однако, когда цена становится более волатильной, ADX будет расти.
  • GUNBOT — бот поддерживает 13 бирж и стратегии с применением ADX (как готовые, так и с возможностью редактирования).
  • Gbot — есть несколько предустановленных стратегий, для One Orders и BBANDS есть возможность подключения внешних индикаторов, в том числе и ADX.
  • Margin (Leonardo bot) — ADX, с возможностью наложить его на график, представлен только в торговом терминале. В боте индикатор отсутствует.

Достоинства и недостатки индикатора ADX

Индикатор ADX – это очень мощный инструмент в руках опытного трейдера. Всегда важно понимать, какой силой обладает текущий тренд, а индикатор ADX с легкостью справляется с этой задачей. Данный индикатор очень хорошо использовать в трендовых стратегиях в качестве фильтрующего индикатора.

К недостаткам можно отнести то, что индикатор ADX – это не самостоятельный индикатор. Он не показывает точки входа в рынок и требует наличия дополнительных индикаторов. Кроме того, индикатор перерисовывается на формирующемся баре – стандартная проблема большинства индикаторов.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...