Что такое кросс курсы валют?

Данная статья адресована уже опытным трейдерам, кто понимает, что такое кросс-курсы и каким образом они формируются.

Что это такое?

Что такое кросс курс? Если говорить простым языком – это соотношение двух валют в паре без присутствия доллара США.

Примеры кросс курсов:

  • EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/CHF, AUD/JPY, GBP/JPY
  • AUD/CAD, NZD/JPY, EUR/AUD, GBP/NZD, SGD/JPY, NZD/CHF

Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Кросс курсы рассчитываются все равно через доллар США (за исключением EUR/GBP), то есть происходит двойная операция.

Что бы было понятнее, покажем, как рассчитывается кросс курс пары: EUR/CAD. Он высчитывается из котировок двух пар: EUR/USD 1.18606 и USD/CAD 1.27258, умножением или делением, в зависимости от того с прямой или обратной котировкой пары.
EUR/CAD = EUR/USD умножаем на USD/CAD = 1.50935

Или на примере EUR/NZD:

  • EUR/USD 1.18606 и NZD/USD 0.70186.
  • EUR/NZD = EUR/USD делим на NZD/USD = 1.68988

Нашим подписчикам даём возможность попробовать себя в деле!

У FreshForex до 31 мая действует Бездепозитный бонус $2019: все новые клиенты, открывшие счет по специальной ссылке, получают 2019 USD для торговли. При этом аккаунт подтверждать не нужно.

Использование бездепозитного бонуса FreshForex — это шанс:

начать торговлю, не вкладывая при этом собственные деньги;

• в боевых условиях оценить торговые условия компании — скорость исполнения, работу терминала, спреды и т.д.;

протестировать свою торговую стратегию на реальном счете, но на средства брокера.

———————————————————————————————-

Предлагаем пройтипуть трейдерана нашем сайте! Проверить свои силы, выполнить тесты 🙂

———————————————————————————————–

Подписывайтесь на канал! Каждый день мы публикуем новую и интересную информацию, не пропустите! Узнать больше информации можно на нашем сайте.

————————————————————————————————

Режимы валютного курса

На сегодняшний день существуют два режима для валютного курса:

  • курс валют фиксированный;
  • курс валют плавающий.

Необходимо отметить, что современные условия диктуют курс, который основывается на паритете. Проще говоря, это соотношение между валютами, которое устанавливается согласно порядкам законодательства и всегда имеет небольшие колебания в разные стороны. Если устав изменяется, то паритеты могут устанавливаться с помощью любой валютной единицы, согласно изменённому уставу.

Паритет покупательной способности — соотношение между денежными единицами различных стран по их покупательной силе к определенному стандартному набору товаров и услуг — удостоверяет, что на мировом рынке один и тот же товар должен иметь во всех странах одинаковую цену, если она исчисляется в одной и той же валюте. Но на мировом рынке товары, конечно же, продаются и покупаются за разные деньги, поэтому между валютами должно существовать определенное соотношение. Это соотношение выражается формулой Кесселя:
Например, 1 доллар = 0,5 евро, или 1 евро = 2 доллара, что означает возможность купить одинаковое количество полезной продукции как на 1 доллар, так и на 0,5 евро.

Оба паритета (валютный и паритет покупательской способности) используются при установлении официальных курсов валют.

Таблица кросс-курсов мировых валют

EUR 0.8864 1.1145 0.9333 0.0083 0.6558 0.6126 0.134 0.0949
USD 1.1281 1.2573 1.0529 0.0093 0.7399 0.6911 0.1512 0.1071
GBP 0.8972 0.7954 0.8374 0.0074 0.5885 0.5497 0.1202 0.0851
CHF 1.0715 0.9498 1.1942 0.0088 0.7027 0.6564 0.1436 0.1017
JPY 121.1862 107.425 135.0656 113.1029 79.48 74.2414 16.2383 11.5007
CAD 1.5247 1.3516 1.6994 1.423 0.0126 0.9341 0.2043 0.1447
AUD 1.6323 1.447 1.8193 1.5234 0.0135 1.0706 0.2187 0.1549
DKK 7.463 6.6155 8.3177 6.9652 0.0616 4.8946 4.572 0.7082
SEK 10.5372 9.3407 11.7441 9.8344 0.087 6.9109 6.4554 1.4119

Таблица содержит кросс-курсы мировых валют, которые рассчитываются как соотношения между парами валют, из расчета курса каждой валюты к базовой валюте доллару США.

Факторы формирования курса[править | править код]

Нью-Йорк

 — один из финансовых центров мира

Снижение валютного курса называется ослаблением, или удешевлением валюты (валюта становится дешевле). Если курс валюты зафиксирован по отношению к золоту или другой валюте, то снижение курса называется девальвацией. Увеличение валютного курса называется укреплением, или удорожанием валюты (валюта становится дороже). Если курс зафиксирован, то повышение курса называется ревальвацией.

В условиях международной торговли и других внешнеэкономических операций отношение поступлений и платежей в иностранной валюте и, соответственно, спрос и предложение иностранной валюты не находится в равновесии. При положительном платёжном балансе курсы иностранных валют на валютном рынке данной страны падают, а курс национальной денежной единицы повышается. Обратное происходит в случае, когда страна имеет отрицательный платёжный баланс, так как отечественные импортёры для погашения своих внешних обязательств стараются закупить иностранной валюты больше, чем её предлагают экспортёры[2].

Операции с кросс курсом

Для того, чтобы было более понятно о чем речь, рассмотрим ситуацию между покупателем и продавцом из разных стран. Например, из России и Канады. В этих странах разные национальные валюты и для совершения сделки нужно узнать соотношение их стоимости, рассчитать курс одной валюты к другой.

То есть требуется провести расчет, в котором третьей валютой будет выступать, к примеру, американский доллар, и получить кросс курс. Сама процедура получения кросс курса будет состоять из следующих этапов:

  • покупка долларов США за рубли ;
  • покупка канадских долларов за доллары США.

В данной операции американский доллар является валютой, через которую высчитывается кросс курс пары CAD/RUB.

Кросс курс (англ. cross rate) или кросс котирование — это процесс обмена валюты, в котором курс одной валюты по отношению к другой, определяется через третью. Для этого вначале высчитывается значение каждой валюты в паре, например с американским долларом, а уже после определяется кросс курс для обмена.

Валютная пара Курс Расчет Сумма Валюта у инвестора
1 000 000 рубли
USD/RUB 61  1 000 000/61  16 393 доллары США
USD/CAD 1,3  16 393*1,3 21 311 доллары Канады
CAD/RUB 47  1 000 000/21 311

В приведенной выше таблице кросс курс CAD/RUB составил 47. Это значит, что за 47 рублей можно купить один канадский доллар.

195 600 1

От чего зависит значение?

Важно понимать, что значение кросс-курса зависит от всех трёх участвующих в вычислении валют, а не только двух валют, стоимость которых вычисляется. Если в качестве основы взять другую валюту, то значение кросс-курса может измениться. Если в примере с курсом куны к рублю мы возьмём курсы на ту же дату, но не к доллару, а к евро, то значение будет немного другим:

(69,6995 EUR/RUB) / (7,405429 EUR/HRK) = 9,4119 HRK/RUB

Также нужно понимать, что даже если у нас есть официальный курс какой-то валюты, то он может отличаться от её же кросс-курса, рассчитанного относительно третьей валюты. Например, мы можем сравнить официальный курс евро к рублю от ЦБ РФ с кросс-курсом евро к доллару на базе курса евро к доллару от Европейского Центрального Банка и курса доллара к рублю от Банка России. Берём данные на ту же дату (26 августа) и получаем:

Курсы от Банка России:

EUR/RUB = 69,6995

USD/RUB = 59,1476

Курс от Европейского Центрального Банка:

EUR/USD = 1,1808

Расчёт кросс-курса:

EUR/USD × USD/RUB = (EUR × USD) / (USD × RUB) = (EUR × USD) / (USD × RUB) = EUR / RUB

1,1808 × 59,1476 = 69,8415

В результате получается, что курсы евро к рублю отличаются друг от друга примерно на 14 копеек.

Прямые и обратные курсы

Обратите внимание, что в примере с куной мы делили курсы друг на друга, а в примере с евро — умножали. Это связано с тем, что в этих примерах использовались разные типы курсов.

В первом примере обе сравниваемые валюты были в знаменателе (EUR/RUB и EUR/HRK). Это так называемые прямые курсы (англ. direct quote), которые показывают количество локальной валюты, равной по стоимости одной единице иностранной.

Во втором примере мы имеем одну сравниваемую валюту в знаменателе (USD/RUB, это еще один пример прямого курса), а вот вторую в знаменателе (EUR/USD). Такой курс называется обратным (англ. indirect quote), он показывает количество иностранной валюты, равной по стоимости одной единице местной. За счёт того, что в этом примере используются два курса разного типа, для расчёта применяется не деление, а умножение.

Нет строгих правил на то, какие именно курсы нужно использовать для расчёта кросс-курса. Вы можете взять любые имеющиеся и рассчитать курс на их основе. Главное — это правильно определить, какую именно операцию нужно использовать (умножение или деление). Убедиться, что вы всё сделали правильно, можно так же, как это было показано в примерах — с помощью обычной арифметики.

Трейдинг кросс курсами валют на рынке форекс

Стратегии трейдинга кросс курсами те же самые, что и основными валютными парами форекс. А именно, его можно условно разделить на методы анализа рынка

  • по фундаментальному анализу;
  • по техническому анализу;
  • по анализу объемов валютных фьючерсов, входящих в кросс курс и т.д.

Объясним основы Школы трейдинга Masterforex-V, предупредив, что это уровень примерно 2% знаний для успешной и профессиональной торговли на рынке.

Лучший кросс-курс валют по мнению специалистов

Популярными евро-кроссами, по мнению специалистов, считаются пары, состоящие с одной стороны из евро, а с другой – из иены, фунта стерлингов или швейцарского франка.

1237
Более привлекательными для проведения торгов являются пары с участием таких базовых валют, как фунт стерлингов, австралийский доллар, новозеландский доллар, при этом котировочной должна быть иена.Предложения по их процентной ставке относительно иены достаточно высоки.

Из-за тесной связи с ценой на нефть особо популярен канадский доллар в паре с иеной. По количеству запасов нефти Канада удерживает второе месте, что положительно повлияло на развитие ее экономики. Япония же находится в зависимости от импортных поставок нефти.

Однако при любых условиях, торгуя кроссами, необходимо искать значительные колебания цен и ориентироваться на большую величину спреда.

Как торговать кросс курсами на Форекс?

Анализ и прогнозирование кросс курсов валют на Форекс практически ничем не отличаются от анализа основных валютных пар, однако имеют ряд особенностей.

  • Во-первых, нужно помнить, что кросс курс является вторичным показателем и, так или иначе, зависит от курса доллара на Форекс, а не только от состояния экономики и кредитно-денежной политики ЦБ соответствующих стран.
  • Во-вторых, анализ динамики кросс курсов валют позволяет выявить скорость изменения курсов основных валютных пар. Например, при укреплении доллара скорость движения валютных пар EUR/USD и USD/CHF будет разной. Наблюдая за этими валютными парами по отдельности увидеть разницу скоростей очень сложно, однако анализ кросс курса евро к швейцарскому франку EUR/CHF позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Можно ли успешно торговать валютными кросс-курсами?

Да, это реально, если поняли перечисленные выше ошибки Герчика и ряда аналогичных “учителей”.

  1. Представьте хирурга, который уверяет, что одного скальпеля (“уровней на д1”) ему достаточно для проведения абсолютно любой хирургической операции. Последствия, надеюсь, понятны? Особенно для учеников подобного “гуру”, уверенных, что в операционной (на рынке) больше ничего и не нужно, а лишние знания только вредны. Таких “торговых стратегий” (с одним – двумя инструментами для анализа рынка) – тысячи в интернете и все они заканчивают одинаково.

    Вывод: если у трейдера-наставника нет хотя бы нескольких ноу-хау, неучтенных рынком, его торговая стратегия просто пустышка.

  2. Об обучении “торговле на всех рынках”… Представьте дальше, что хирург-стоматолог решил “подрабатывать” еще нейрохирургом, онкологом и т.д. (с одним скальпелем на столе). Что получится у него при совмещении специализации? Тоже, что у Герчика на форексе. Возможно он неплохой трейдер на фондовом рынке (15% в год профита + поверим ему, что при торговле акциями на NYSE достаточно знаний одних уровней д1 + интуиции), но форекс и криптовалюты – это совершенно иные рынки.

Вывод: если трейдер торгует акциями MOEX Мосбиржи (NASDAQ, LSE, Euronext) и одновременно “разбирается” в форексе и крипторынке… вспомните о хирургах и 1.5 тыс. проигранных счетов (из 1.5 тыс.) “студентов Герчика”.

Если есть желание стать профи на форексе и крипторынке – пишите, вольетесь в нашу команду.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...