Фонд 0P0000URD0 | втб – фонд еврооблигаций — Investing.com

БПИФ VTBU инвестирует в российские корпоративные еврооблигации. Ожидаемая доходность в долларах – около 5% годовых.

Календарь выплаты купонов по облигации VTB Eur (XS0810596832)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 06-06-2021 47.5 9.50% 0.95% 0.01%
2 06-12-2021 47.5 9.50% 0.95% 0.01%
3 06-06-2022 47.5 9.50% 0.95% 0.01%
4 06-12-2022 47.5 9.50% 0.95% 0.01%

Статистика

YTD 10 лет
Рост 1000 USD 1034 991 1258 1528 1359 1922
Доход фонда 3.42% -0.94% 25.77% 15.17% 6.33% 6.75%
Рейтинг в категории
% в категории

VTB Eurasia DAC () – Последние котировки

Время 09:10:17 Дата 15.03.2021
Открытие 108,14 Пред. закр. 108,15
Минимум 108,14 Максимум 108,35
Мин. 52 нед. 94,00 Макс. 52 нед. 113,35
Биржа

Общий обзор БПИФа VTBU

Полное название БПИФа звучит так: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета». С евробондами в названии понятно, а что такое «смарт бета»?

Smart Beta – это «умная» стратегия, которая при формировании индекса учитывает не только вес (капитализацию) компании, но и другие параметры: волатильность, ликвидность, денежные потоки, а в случае с облигациями – купонный доход и дюрацию.

Проще говоря, при смарт бета фонд не просто копирует какой-то бенчмарк, а «подгоняет» данные бенчмарка под свой портфель так, чтобы добиться лучших результатов – либо увеличить доходность, повысив риски, либо снизить риски, пожертвовав доходностью.

Фактически фонды со смарт бета – это активно управляемые фонды. Какой-либо бенчмарк для них не эталон, а поле для деятельности. В случае с VTBU отсутствует критерий по ликвидности – поэтому портфель VTBU шире, чем у его конкурентов (например, FXRB или SBCB).

За счет этого VTBU теоретически должен быть более защищенным (так как внутри портфеля выше диверсификация), но за счет меньшей ликвидности он более волатильный.

На графике это видно: синий – VTBU, а красный – SBCB. VTBU сильнее «проваливается» в кризис, но при этом сильнее растет при восстановлении рынка.

VTBU vs. SBCB

Инфраструктура фонда:

  • управляющая компания – ВТБ Управление активами;
  • депозитарий и регистратор – АО ВТБ Специализированный депозитарий;
  • аудитор – ООО Мариллион;
  • маркетмейкер – ООО ВТБ Капитал Брокер.

VTBU имеет листинг только на Московской бирже. Купить его можно через российских брокеров.

Основные условия VTBY

Стратегия фонда

Биржевой фонд инвестирует в еврооблигации России и развивающихся стран, номинированных в евро. Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих осуществлять инвестиции в евро.

Состав фонда

Внутри находятся еврооблигации из десятка развивающихся стран (в том числе и России). Список стран входящих в фонд определяется в соответствии со страновой классификацией индекса MSCI (ссылка).

Страны в VTBY

На момент запуска БПИФ VTBY в состав входили еврооблигации из 17 стран со следующими долями веса в портфеле:

  • Россия — 50%;
  • Мексика — 10%;
  • Индонезия — 6%;
  • Греция — 5%;
  • Венгрия и Чили — 4,6%;
  • Китай — 4,2%;
  • Турция — 2,9%.
  • прочие.

VTBY пропорции и состав фонда по странамБПИФ VTBY — состав по странам

Большинство бумаг, входящих в фонд имеют кредитный рейтинг BBB / BBB- .

VTBY - кредитное качествоКредитное качество бумаг входящих в Фонд «ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета» (VTBY ETF)

Для понимания, что означает рейтинг, привожу таблицу с расшифровкой от рейтингового агентства Fitch.

Кредитный рейтинг

Комиссии

Совокупный (максимальный) размер комиссий БПИФ VTBY — 0,61% в год.

В него входят:

  • плата за управление — 0,42%;
  • депозитарий — 0.09%;
  • прочие расходы — 0.1%.

VTBY - плата за управление

БПИФ VTBY - комиссии фонда

Сравнить фонд еврооблигаций по комиссиям с аналогичными фондами-конкурентами можно здесь.

Прочие условия

  • Фонд торгуется на бирже в евро.
  • Минимальный лот для покупки — от 1 евро.
  • Нулевая комисси за операции  купли-продажи для клиентов ВТБ.
  • Прибыль в виде купонов реинвестируется.

Прочие фонды от VTB Capital Investment Management

  Название Рейтинг Итого YTD (%) 3г (%) 10 лет (%)
  VTB Treasury 76,07B 1,14 8,74 10,12
  VTB Balanced 28,05B 0,87 12,74 10,57
  VTB Equities 12,68B -0,59 18,50 13,77
  VTB Oil Gas 4,55B 1,12 11,89 9,99
  VTB Bonds Plus 2,93B 3,73 17,79 8,74

Комиссии

В настоящий момент комиссии за управление VTBU составляют:

  • вознаграждение УК – 0,42% от средней стоимости чистых активов в год;
  • вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора и биржи – не более 0,18% от СЧА в год;
  • прочие расходы – не более 0,1% от СЧА в год.

Итоговая комиссия должна составлять не более 0,7% в год.

Комиссии VTBU

Однако ВТБ Капитал анонсировал снижение с 2021 года предельной комиссии до 0,61%. Соответствующие изменения пока не внесены в Правила доверительного управления фонда.

Не скажу, что комиссия большая – в сравнении с западными ETF, конечно, великовата, но для российского рынка – более чем хороший показатель. Правда, для такого консервативного инструмента со сравнительно небольшой доходностью комиссия должна быть еще ниже.

Ключевые активы

Название ISIN Удельный вес % Цена Изм. %
VTB Capital S.A. 6.95% XS0842078536 9,19
SIBUR Securities Designated Activity Company 2.95% XS2199713384 6,90
MMK International Capital Designated Activity Company 4.38% XS1843434959 5,97
Lukoil Securities B V 3.88% XS2159874002 5,37
Veon Holdings B.V. 4% XS2058691663 4,75

Добавить или редактировать инструмент Edit Entry

Ошибка, пожалуйста попробуйте ещё раз

  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ
Chart

Стоимость

VTBU торгуется за рубли и доллары. В рублях его стоимость составляет 4118, в долларах – 53,96.

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 69,69 +0,47 +0,68%  
  Нефть WTI 66,07 +0,46 +0,70%  
  Золото 1.724,40 +4,60 +0,27%  
  Серебро 26,012 +0,101 +0,39%  
  Платина 1.216,85 +16,55 +1,38%  
  Палладий 2.354,00 -6,70 -0,28%  
  Природный газ 2,542 -0,058 -2,23%  
  USD/RUB 73,0991 -0,2344 -0,32%  
  EUR/USD 1,1933 -0,0022 -0,18%  
  GBP/USD 1,3935 +0,0013 +0,09%  
  USD/CAD 1,2464 -0,0013 -0,10%  
  USD/JPY 109,12 +0,08 +0,07%  
  AUD/USD 0,7746 -0,0017 -0,21%  
  GBP/JPY 152,04 +0,39 +0,25%  
  РТС 1.542,86 +23,36 +1,54%  
  Индекс Мосбиржи 3.580,12 +40,62 +1,15%  
  S&P 500 (F) 3.937,88 +5,13 +0,13%  
  Dow Jones 32.778,64 +293,05 +0,90%  
  DAX 14.521,70 +19,31 +0,13%  
  FTSE 100 6.789,00 +27,53 +0,41%  
  Индекс USD 91,757 +0,080 +0,09%  
  Газпром 235,92 +2,12 +0,91%  
  Сбербанк 290,51 +5,58 +1,96%  
  ФСК ЕЭС ОАО 0,2136 +0,0024 +1,15%  
  АК АЛРОСА 104,99 -1,44 -1,35%  
  Аэрофлот 70,08 +0,22 +0,31%  
  Норникель 24.144,0 +398,0 +1,68%  
  ЛУКОЙЛ 6.365,5 +9,5 +0,15%  

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Apple

121,03

-0,93 -0,76%

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 10

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать 5

Продавать 7

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 5

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 11

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 5

Продавать 7

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...