Индикатор CCI (индекс товарного канала) – примеры использования

Как пользоваться форекс индикатором Commodity Channel Index – CCI. Настройка, стратегии торговли, нюансы применения. Видео-обзор, отзывы трейдеров

Индикатор CCI: описание

Индикатор CCI – осциллятор, применяемый в торговле для определения как классических сигналов осциллятора, так и некоторых особенных, свойственных именно этому индикатору. Почти 40 лет назад появилось первое упоминание с названием “Индекс товарного канала”. Опубликовал его известный аналитик Дональд Ламберт.

Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:

  • индикатор CCI можно использовать на нестандартных для осциллятора периодах – часовом и даже получасовом;
  • на самой линии в окошке индикатора можно проводить графический анализ, этим CCI похож на RSI;
  • вместо привычных зон перепроданности или перекупленности у нас есть сразу несколько уровней, каждый со своим значением;

индикатор cci

Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForex

Описание индикатора CCI

Индикатор CCI представлен в виде кривой линии, размещенной на цифровой шкале.

Все секреты индикатора CCI

Стоит учитывать так же два важных уровня в окне индикатора: уровень «100» и уровень «-100».

Что такое индикатор CCI?

Индикатор CCI или индикатор индекса товарного канала, как мы только что узнали, является осциллятором. Индикатор CCI колеблется между фиксированными уровнями +100 и -100. Другие настройки, которые могут быть использованы — +200 и -200 с периодом взгляда в прошлое — 14..

Когда Фоекс индикатор cci поднимается выше стандарта в +100 или падает ниже -100, это сигнализирует о уровнях перекупленности и перепроданности на рынке.

Ниже показано как выглядит индикатор cci в метатрейдере. Это один из многих стандартных индикаторов, доступных по умолчанию, поэтому вам не нужно загружать какие-либо дополнительные индикаторы.

01-Commodity-Channel-Index-Indicator

Рисунок 1: Индикатор Индекса Товарного Канала

Форекс индикатор cci относится к группе осцилляторов, который измеряет импульс.

Но что такое импульс?

В физике, импульс описывается как количество движения в движущемся теле. Импульс измеряется по массе и скорости.

Теперь вы можете спросить, как концепция по физике проникла на валютные рынки?

Когда дело доходит до финансовых рынков, например форекс, импульс имеет несколько иное значение. Однако общая концепция остается прежней.

В финансах импульс описывается как тенденция к безопасной цене, которая повышается, чтобы продолжить рост или падению цены для продолжения падения.

Давайте рассмотрим простую иллюстрацию импульса.

Представьте, что вы едете на мотоцикле. Когда вы увеличиваете акселератор, вы прилагаете некоторые усилия (двигатели начинают набирать больше газа, а поршни приводятся в движение). Через некоторое время ваш мотоцикл начинает ускоряться.

Теперь, даже если вы ослабите обратно акселератор, импульс, который был построен, будет продолжать сохранять движение мотоцикла вперед (даже без каких-либо усилий).

В какой-то момент, когда импульс начинает ослабевать, ваш мотоцикл начинает замедляться. В конце концов ваш мотоцикл остановится.

Индикатор cci просто вычисляет и визуально отображает, как быстро растут или падают цены. Скорость, с которой повышается или падает цена, скажет вам, будет ли цена продолжать двигаться в этом направлении или нет.

Конечно, когда импульс теряется, вы можете ожидать, что цена отступит; Либо сделает коррекцию или полностью изменит тенденцию полностью или даже будет двигаться в боковом диапазоне.

Всё настолько просто.

Как установить индикатор CCI?

Данный индикатор уже входит в состав самого популярного торгового терминала MetaTrader4, поэтому для его установки необходимо всего лишь перетащить данный индикатор на график цены из папки осцилляторы.

Установка индикатора CCI

Настройка индикатора CCI

Для того, чтобы добавить индикатор CCI на график, открываем список индикаторов и переходим в раздел «Осцилляторы». Здесь уже в списке должен находиться Commodity Channel Index – это и есть CCI. Он отобразится в окошке под графиком, цветовая схема удобна как для черного фона, так и для белого.

Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.

Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:

  1. Если увеличивать число баров, которые будут анализироваться, то это повысит точность индикатора. То есть улучшается фильтрация, но это актуально только в том случае, когда работаем с крупными периодами, например, четырёхчасовым. Здесь проявляются все черты классических средств технического анализа – колебания на больших тайм фреймах не так велики (имеется в виду волатильность), поэтому все движения выглядят более плавными. Соответственно, если тренд начался, то даже полученное с небольшим опозданием подтверждение всё равно остаётся в рамках нормы и можно спокойно торговать по нему.
    период h1 индикатор cci
  2. Если же сократить количество баров в анализе, то получим вариант, при котором индикатор cci будет достаточно быстро показывать любые изменения ситуации, но актуально это лишь в том случае, когда цели движения не очень велики. Ситуация может измениться достаточно быстро, поэтому лучше выходить из сделки при первых же признаках смены тренда. Здесь как раз хорошо проявят себя уровни индикатора CCI, так как их достаточно много и все они используются, а при небольшом периоде их можно видеть гораздо чаще.
    сокращение количества баров

Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.

Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:

  1. Ищем на графике нужного нам тайм фрейма локальный максимум и локальный минимум. Это не дневные показатели, а такие, чтобы точно прослеживался цикл роста или снижения. Ищем точки начала и окончания такого движения.
  2. Смотрим, сколько времени заняло такое движение, то есть сколько свечей нарисовалось за всё время от минимума до максимума (или наоборот). Итоговое число делим на 3. Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода.

Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.

Формула расчета индикатора CCI

Формула

Формула самого индикатора CCI выглядит следующим образом:

Формула

Для целей масштабирования, Ламберт установил константу на уровне 0,015, для того, чтобы 70-80% значений индикатора CCI находились между уровнями «100» и «-100».

Настройка индикатора CCI и его параметры

В качестве основного источника сигналов индикатор CCI использует данные средней скользящей с периодом 14, который установлен по умолчанию. При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента.

Настройка индикатора cci

Горизонтальные уровни индикатора символизируют зоны перекупленности и перепроданности. По этим признакам этот инструмент можно отнести к категории трендовых осцилляторов. Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами.

Настройка параметров индикатора CCI
Средняя линия, обозначающая нулевой уровень, используется для определения силы тренда и распределения зоны комфортности для цены. Остальные настройки индикатора CCI стандартные и сводятся к изменению цвета кривой сигнальной линии и добавлению уровней.

Традиционно настройка индикатора CCI производится в соответствии с концепцией торговой стратегии в индивидуальном порядке, а также с учетом используемых дополнительных аналитических инструментов и их параметров.

Стратегия на основе индикатора

Существует три классических подхода к трейдингу по индикатору. В зависимости от длительности сделки входить на рынок нужно в различных ситуациях. Первый подход мы уже рассмотрели выше, когда вход на рынок осуществляется в момент пересечения линий. Существует еще две вариации интерпретации сигналов индикатора.

Входить на рынок с короткими позициями можно в момент входа кривой CCI в зоны перекупленности и перепроданности, а не в момент выхода. Максимальный срок экспирации подобных сделок не должен превышать 2–4 свечей.

Существует стратегия Zero CCI, которая отличается тем, что за точку отсчета берется нейтральная разделительная линия на нулевом уровне. Правила торговли по данной системе являются схожими с классическим подходом с той разницей, что вход на рынок осуществляется в момент пересечения уровня 0. Пробой снизу — сделка на повышение, сверху — на понижение.

Описание работы индикатора CCI

Работа индикатора строится на изучении изменения цены относительно среднего. То есть текущие показания по сути определяют степень отклонения, примерно также как это происходит и во множестве других индикаторов. Однако, как уже говорилось ранее, CCI не имеет границ, поэтому привычных по стохастику 0 и 100 мы здесь не увидим. Зато есть нулевая отметка, вокруг которой и происходит движение к разным уровням. Для полноценной работы следует добавить значения +200, +300, а также -200 и -300. Изначально их может не быть, добавлять следует в настройках – раздел “уровни”.

настройка cci

Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:

  1. Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0. То есть это от +100 до -100, основной диапазон для относительно спокойного рынка. Учитывая, что часть торговых суток, которая приходится на Азию, проходит обычно без резких колебаний, получаем вполне чёткую картину. При увеличении периода это станет ещё более наглядным.
  2. Следующие две области расположены ещё на 100 дальше. От 100 до 200 и от -100 до -200 соответственно. Индикатор выходит в эти области на достаточно резких колебаниях, которые обычно провоцируют новости или же начало европейской торговой сессии после вялой азиатской. Однако, надолго он там редко задерживается, поэтому общее время пребывания в указанных диапазонах не превышает 28%.
  3. И, наконец, экстремальные значения, которые лежат дальше области, ограниченной значением 200 с одной и с другой стороны. Нужен действительно серьёзный повод, чтобы индикатор cci ушёл так далеко. На это остаётся менее 5% времени, поэтому видеть эти значения будем очень редко.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

  1. Открыть дневной график инструмента;
  2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
  3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
  4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор <вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI> ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Индикатор CCI показывает нам возникновение трендовых движений, точнее, возникновение сильных трендовых движений. 70-80% времени линия CCI находится между уровнями «100» и «-100» – это полностью отражает тот факт, что на рынке 70-80% времени отсутствуют сильные ценовые движения.

Но как только начинается сильный импульс, то индикатор сразу же нам его показывает. Если линия индикатора CCI пробила уровень «100» снизу вверх, то присутствует восходящий тренд (тренд вверх), если линия индикатора пробила уровень «-100» сверху вниз, то присутствует нисходящий тренд (тренд вниз).

Определение тренда

В то же время, обратное пересечение линии CCI уровней «100» и «-100», т.е. возвращение в стандартное состояние, является признаком окончания импульса. Цена в таком случае двиется в обратную сторону от предыдущего движения.

Окончание импулься

Можно заметить, что возвращение линии индикатора CCI в диапазон между уровнями «100» и «-100» часто заканчивается импульсом в противоположную сторону.

Пример

Отсюда можно сделать вывод, что пробой уровня «100» сверху вниз (окончание восходящего тренда) в большинстве случаев может считаться началом нового нисходящего движения (тренда вниз), а пробой уровня «-100» снизу вверх (окончание нисходящего уровня) в большинстве случаев будет являться началом нового восходящего тренда (тренда вверх).

Проще говоря, стоит покупать тогда, когда были пробиты снизу вверх уровни «-100» или «100», и продавать, когда были пробиты сверху вниз уровни «100» и «-100».

Криптоботы для работы с индикатором

CCI доступен в следующих криптовалютных ботах:

  • RevenueBOT — облачный сервис, работающий по стратегии Мартингейла (исполнение цикла ордеров). Поддерживается 12 основных криптобирж.
  • ApexTrader — другой облачный сервис с различными стратегиями, индикаторами и триггерами. Есть поддержка 4 популярных бирж.
  • GEKKO — бесплатная торговая программа с открытым исходным кодом. Из минусов — отсутствие поддержки DCA и шортов.
  • Zenbot — еще один бесплатный бот с широкими возможностями для опытных пользователей. Есть 25+ преднастроенных стратегий и различные индикаторы.

Фильтр входов

CCI вполне неплохо можно использовать как фильтр для входов. Например, не входить в покупки, если CCI находится выше уровня +200, так как считается, что, преодолев отметку +200, рынок теряет силу. Или, наоборот, не рассматривать продажи, если CCI выше 0, так как рост CCI в диапазоне от 0 до +100 говорит об устойчивости тренда.

Получение подтверждения

Повторюсь еще раз – чрезвычайно важно, как и со многими техническими инструментами, использовать CCI в сочетании с другими индикаторами. Опорные уровни хорошо работают с CCI, потому что оба метода направлены на нахождение разворотных точек. Некоторые трейдеры также добавляют Скользящие средние. Например, 60-дневная экспоненциальная Скользящая средняя обеспечивает хороший уровень поддержки.

Другим возможным дополнением к индикатору CCI может служить использование свечных моделей, которые могут помочь подтвердить точные вершины и основания, особенно в сочетании с теми же уровнями или трендовыми линиями.

Достоинства и недостатки индикатора CCI

Индикатор CCI – прекрасный, многофункциональный индикатор, позволяющий получить много полезной информации о текущем ценовом движении. Он прекрасно дополняет другие технические индикаторы и входит в состав многих прибыльных торговых стратегий. роме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption.

К минусам индикатора можно отнести его небольшое запаздывание, а так же относительно большое число ложных сигналов при торговле только по индикатору CCI. Вывод – нужны фильтры для повышения точности сигналов этого индикатора.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...