Индикатор полосы Боллинджера (Bollinger bands). Описание, настройка и использование полос Боллинджера

Все о форекс индикаторе Bollinger Bands (Ленты/полосы Боллинджера). История создания,стратегии применения, секретные методики, совмещение с другими индикаторами

Что это такое

Полосы Боллинджера (далее по тексту ПБ) — инструмент, применяемый для технического финансового анализа графиков активов, торгующихся на открытых торговых площадках — биржах.

Основной принцип состоит в том, что цена актива — будь то акции, облигации или бочки нефти на биржевом рынке — не растет и не падает линейно. Она совершает ряд последовательных многочисленных колебаний относительно некоторой средней линии (подобно маятнику).

Эта средняя линия как бы является равнодействующей всех совершенной ценой актива колебаний. Эти кривые, плавно огибающие изменение цены на графике, называют «скользящие средние» (стандартная — SMA, экспоненциальная — EMA).

Рисунок 1. Общий вид полосы Боллинджера на графике биржевого актива.

Индикатор ПБ использует при своем расчете максимально возможное среднее отклонение цены товара (среднее квадратичное) относительно этой скользящей средней. Иными словами, цена акции может сколько угодно совершать колебаний (волны) относительно скользящей средней, но ее предел не будет выше некоторого значения.

Этот предел имеет как верхнее — максимальное возможное (вероятное) отклонение цены, так и нижнее. Соответственно, эти две лимитирующие линии, ограничивающие верхний и нижний диапазон изменения цены актива образуют графический индикатор ТА — полосу Боллинджера.

Рисунок 2. ПБ как пример индикатора, сигнализирующего о начале восходящего тренда и его продолжения.

Что дает индикатор тому, кто его использует на финансовом рынке:

  1. Информацию трейдеру о степени волатильности. Если полосы имеют тенденцию к сужению, это явное предупреждение о том, что волатильность цены снижается, стоит ожидать выхода ее из проторгованного много дней, недель и даже месяцев ценового диапазона. Т.е. сигнализирует о том, что трейдеру пора приготовиться к сильному движению цены.
  2. Оценку волатильности, представление о степени риска. Чем выше волатилен инструмент — тем выше и риск. Соответственно, чем рискованнее актив, тем трейдер выбирает подходящую для этого торговую тактику или стратегию.
  3. Более точную оценку ситуации на рынке — начало и конец тренда, ложные пробои линий тренда, ситуации, когда цена актива находится в долгосрочном затухающем состоянии флэте и т. д.

Это дает несомненное преимущество на рынке перед теми, кто такие инструменты ТА не использует вообще.

Коротко об авторе Джоне Боллинджере

Автором ПБ является не профессиональный трейдер, как это происходит в большинстве случаев, а телеведущий на известном в Америке телеканале FNN (Financial Network News). Нечто аналогично российскому бизнес-каналу РБК.

Несмотря на то, что для Д. Боллинджера трейдинг не является основным видом деятельности, еще с самого детства, как в каждой второй семье в США, он был знаком с рынком акций, фондовой биржей.

Родившись в штате Вермонт в 1950 году, он с шестилетнего возраста проявил интерес к биржевым графикам. Его семья довольно активно инвестировала часть семейного бюджета в ценные бумаги на бирже.

Рисунок 3. Дж. Боллинджер как ведущий канала FNN.

Уже в юном возрасте заботливые родители подарили сыну не велосипед и не билет в кино, а несколько акций одной известной в то время в Штатах компании. Правда, эта компания впоследствии разорилась. Но Джон получил хороший практический опыт, что же такое рынок акций, как следует быть на нем внимательным, думающим и острожным.

Несмотря на это плотное знакомство с рынком, он не стал, вопреки ожиданиям, трейдером или профессиональным инвестором, как это получилось у его современника Уоррена Баффета. Его привлекал Голливуд, актерская работа.

Рисунок 4. Д. Боллинджер охотно делится своими знаниями по трейдингу.

Для своих актерских и режиссерских проектов Джону нередко требовался независимый источник финансирования. В качестве такого источника он с успехом использовал фондовый рынок, который, благодаря его навыкам и умению, давал постоянную подпитку в виде заработанных на рынке денег.

Успехом его биржевой карьеры стала не только финансовая независимость и признание за ним статуса эксперта и биржевого гуру, но и то, что он разработал свой индикатор ТА, который теперь называется его именем.

Основной период, на который пришлась активная работа над новым индикатором, его тестирование и окончательного признания среди трейдеров-профессионалов, пришелся на 1984–1991 гг.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Основной принцип работы — способность с относительной точностью указывать начало или окончание тренда движения цены.

Есть свойство цены любого актива: перед тем как начать сильное движение вниз или вверх (начало тренда), снижается уровень волатильности по сравнению с предыдущим временным периодом отсчета. Т.е. перед тем, как совершить рывок на рынке, цена имеет затухающие колебания, снижая волатильность до минимума. Это наподобие эффекта сжатой пружины.

Зная момент начала и конца такого сжатия, трейдер может с уверенностью ожидать движения цены актива в нужную ему сторону и занять правильную торговую позицию — купить или продать финансовый инструмент вовремя.

Введение

bollindzher_dzhon

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

История создания

В основе технического анализа лежит построение ценовых каналов и расчеты уровней поддержки и сопротивления. Согласно теории во время пробоя канала трейдер получает четкий сигнал о развороте или подтверждении тренда. На практике осуществить такую стратегию значительно сложнее. Объясняется это тем, что на одном графике можно выстроить несколько диапазонов. Их характеристики и показатели будут зависеть от масштаба времени и отправной точки.

Упростить решение такой задачи смог Перри Кауфман. В 1987 году он предложил применить стандартные отклонения (СО), чтобы определить силовые уровни котировок. Развить эту теорию и разработать эффективный индикатор удалось лишь в 90-х годах. Сделал это Джон Боллинджер, по имени которого и был назван этот инструмент. На основе данной теории была разработана емкая система анализа рынка, в ходе применения которой определяют доминирующие тренды торгов.

Описание индикатора

002

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение – около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

Специфика применения линий Боллинджера

Презентуя свой индикатор Джон Боллинджер делал особый акцент на том, чтобы трейдер учился мыслить самостоятельно, пробовал понять рынок, а не действовал слепо по шаблонным схемам. Отчасти такой подход автор индикатора объяснял тем, что у разных трейдеров различные цели. К примеру, для кого-то потеря 200$ может оказаться чрезвычайно болезненной, а кому-то и 2000$ может показаться незначительной суммой. То есть, у каждого трейдера будет свое представление об уровне риска, о величине возможной прибыли и так далее.

В связи с этим Джон Б. просил не использовать линии Боллинджера как некий инструмент, который регулярно генерирует качественные сигналы. То есть трейдер, усевшийся перед монитором и добавивший индикатор на график цены, не должен сразу же выискивать готовые сигналы для открытия позиций, которые позволят ему сию секунду войти в рынок. Автор говорит о важности постоянного просмотра большого количества графиков, чтобы найти наиболее идеальную возможность для входа в рынок, которую линии Боллинджера просто подтвердят.

То есть не нужно пытаться вскочить в первое же попавшееся движение, которое вроде бы подтверждено индикатором. Вследствие этого линии Боллинджера не тот инструмент, который можно посоветовать новичкам и желательно применять его в сочетании с другими индикаторами, которые позволят более полно видеть картину происходящего, чтобы не совершать опрометчивых действий.

Расчет индикатора ВВ

Расчет Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

003

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

004

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

005

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

001

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

MACD Price Oscillator Bollinger Bands

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Основные сигналы

Существует несколько стратегий, при которых используют индикатор Bollinger Bands. Практика применения в каждом случае будет отличаться. Однако эксперты выделили несколько сигналов, смысл которых будет сохраняться в любом случае.

bollinger bands alert
  • При расхождении полос индикатора говорят о продолжении тренда (его росте или падении). Если линии сужаются – происходит завершение тренда. При помощи такого инструмента можно безошибочно выявлять направление цены и использовать это в долгосрочной торговле.
  • Длительное движение цены в узком коридоре часто предшествует скачкам волатильности и появлению сильной тенденции.
  • Движение котировок за пределами коридора индикатора — знак, подтверждающий существующий тренд.
  • Сужение полос свидетельствует о завершении тренда. При таком сигнале трейдеры закрывают позиции.
  • О возможном развороте тренда свидетельствует формирование нового максимума (минимума) сначала за пределами коридора, а после отката в рамках коридора.
  • Сигналом к покупке (или продаже) может являться пробитие коридора сверху (или снизу) и закрытие свечи за пределами индикатора. Использовать такой сигнал следует только в совокупности с другими инструментами анализа, так как при самостоятельном использовании может образовывать ложные сигналы.

Учитывая эти особенности, можно пользоваться распространенными стратегиями или создавать на их основе свои техники торговли.

Криптоботы для работы с индикатором

Bollinger Bands доступен в следующих ботах:

  • Cryptohopper — сервис с возможностью открытия бесплатного демо-аккаунта. Среди стратегий присутствуют Bollinger Bands Easy и Bollinger Bands Advanced.
  • GUNBOT — торговый бот с установкой на ПК. Есть как готовые стратегии, так и инструменты для их создания.
  • Cryptorg — бот, заточенный под одну стратегию с использованием Bollinger Bands: измеряется суточный объем торгов и положительное изменение цены. Согласно настроенным параметрам, происходит открытие позиций.
  • ProfitTrailer — сервис с 12+ стратегиями, имеющими возможность как автоматизации, так и ручной настройки. Среди доступных бирж: Poloniex, Bittrex, Binance (US, Futures, Jersey, DEX), Kucoin, Huobi, BitMEX, Bybit.
  • Margin — есть торговый терминал и 4 бота, в том числе Bollinger Band bot, позволяющий покупать криптовалюту на нижней границе и продавать  на верхней границе канала.
  • GBOT — бот, работающий через панель управления или Telegram (необходима настройка).
  • ApexTrader — автоматизированная торговая платформа. Для Bollinger Bands можно настроить триггер на пересечение границ, покупку за границами или внутри канала.
  • Zenbot — бесплатный бот для опытных пользователей с навыками программирования на Java.

Способы применения полос Боллинджера в торговле

Джон Боллинджер неоднократно акцентировал свое внимание на следующих моментах поведения цены и индикатора:

  • Резкое изменение цены в основном происходит после сужения полос Боллинджера (после уменьшения волатильности).
  • Если цена выходит (или движется по границе) за пределы полос Боллинджера, то стоит ждать продолжения движения.
  • Если за пиками и впадинами на границах полос Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то стоит ожидать разворот тренда или переход движения цены в боковик (флет).
  • Движение цен начавшееся от одной из границ полос Боллинджера чаще всего достигает противоположной границы.

Применение полос Боллинджера вместе с другими индикаторами

Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы. Такой метод даст меньшее общее количество сигналов, но при этом значительно возрастёт их качество. Наиболее часто встречается комбинация с MACD или Stochastic. Это объясняется тем, что сама граница волн Боллинджера ещё не даёт однозначного сигнала, а вот в совокупности с перекупленностью или перепроданностью, а также другими разворотными сигналами может дать лучшее понимание происходящего и большую уверенность. К тому же есть отдельные варианты сигналов и подтверждения сигналов трендового характера в MACD, это применимо и здесь, так как полосы Боллинджера дают сигналы как разворотные, так и трендовые, нужно лишь научиться правильно интерпретировать то, что происходит на графике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

индикатор полосы боллинджера

Полосы Боллинжера с дополнительными техническими инструментами.

Полосы Боллинжера несмотря на запаздывание, которое лучше всего компенсируется переходом на старшие таймфреймы, продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, которые используют уже несколько поколений трейдеров. Главное соблюдать манименеджмент и дождаться действительно надежного сигнала.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

боллинджер в бинарных опционах

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?

В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.

Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.

цена отскакивает от скользящей средней

Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.

Блуждание по линиям индикатора

Изучая полосы Боллинджера, можно часто встретить ситуацию, когда цена долгое время держится в одной из линий, не пересекая среднюю ось. Это указывает на силу восходящего движения, когда наблюдается чрезвычайно мощный импульс. К примеру, на представленном скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде, котировки весьма длительный срок продержались в верхней ленте.

Как использовать линии Боллинджера в повседневной торговле

При этом, можно видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за пределы нижней линии Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал к развороту. На самом же деле такое развитие событий вовсе не указывает на смену действующей тенденции, а может обозначать лишь глубокую коррекцию, после которой up-тренд (в данном примере) продолжит свое развитие и котировки достигнут новых максимумов.

Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?

К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.

Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:

  • Бычья дивергенция возникает, если цена достигает повышающихся максимумов, а индикатор RSI указывает нам понижающиеся максимумы (сигнал слабости).
  • Медвежья дивергенция возникает, если цена достигает понижающихся минимумов, а индикатор RSI указывает нам повышающиеся минимумы (сигнал силы).

Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции – это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции – это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.

Полосы Боллинджера и RSI

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...