Как пользоваться Индикатором ATR -Точки входа и настройки | Александр Константинов | Яндекс Дзен

Индикатор волатильности на форекс ATR: описание, варианты использования в торговле, как ставить стоп-лоссы, видео урок, отзывы трейдеров, скачать

Что такое индикатор ATR и как он работает?

Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге “Новые концепции в системах технического анализа”.

график индикатора atr

На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая.

Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.

Как рассчитывается значение ATR? Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.

  • Метод 1: разница между текущими максимумом и минимумом.
  • Метод 2: разница между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
  • Метод 3: разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

индикатор atr

Как вы можете видеть на картинке выше:

  • Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей – используем метод 1.
  • Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая – используем метод 2.
  • Пример C: Текущая свеча закрывается ниже предыдущей – используем метод 3.

В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR.

К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно.

В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Тем не менее, вы можете вручную настроить данный период.

Индикатор ATR встроен в торговую платформу MetaTrader 4. Чтобы активировать индикатор MT4 ATR, просто перейдите в меню «Вставка»> – «Индикаторы» и выберите «Average True Range». Затем индикатор прикрепляется к вашему графику с настройкой по умолчанию – 14-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Если вы хотите изменить этот параметр, просто перетащите курсор мыши на индикатор в нижней части графика и щелкните правой кнопкой мыши. Затем вы можете выбрать «ATR (14) Свойства…», что вызовет следующее всплывающее окно:

параметры индикатора ATR

Затем на вкладке «Параметры» вы увидите поле с именем «Период». Просто измените значение по умолчанию «14» на предпочитаемое значение. Новые настройки индикатора ATR будут автоматически изменены.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness

Как работает индикатор ATR?

Индикатор Average True Range (ATR) (от англ. “Средний Истинный Диапазон”) – был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder), который также был создателем индикаторов Parabolic Sar, ADX, RSI. Главная задача индикатора ATR – определение текущей волатильности финансового инструмента. Другими словами, ATR показывает динамику изменения цены инструмента за определенный период времени.

Принцип анализа изменений на рынке с помощью ATR можно примерно выразить так:

  • Чем выше значение индикатора, тем значительнее волатильность на рынке, и растет вероятность возможной коррекции или разворота;
  • Чем ниже значение индикатора, тем меньше волатильность на рынке, что говорит о временном затишье, и может предвещать начало нового сильного движения после выхода цены из области консолидации.

Индикатор Average True Range относится к группе осцилляторов. Благодаря своей способности оценивать текущую волатильность, ATR часто применяют в составе других, более сложных индикаторов. Также очень популярен этот индикатор для составления различных торговых алгоритмов – советников. ATR зарекомендовал себя как хороший фильтр тренда и ориентир для установки стопов.

Индикатор ATR строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая показывает только положительные значения – от 0 и выше. Average True Range не определяет направление тренда, он будет одинаково расти при увеличении волатильности и на восходящем, и на нисходящем тренде. Чем выше волатильность на рынке, тем больше будет значение индикатора.

Индикатор ATR

Принцип работы индикатора ATR

Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс, который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон».

Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда. Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.

индикатор atr

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по “ATR” и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор ATR

Average True Range в переводе с английского языка означает истинный усреднённый диапазон. Данная программа является инструментом для технического анализа, отображающим изменчивость стоимости на графике в данный период времени. При помощи данного индикатора пользователь сможет эффективно анализировать рынок и находить на нём наиболее перспективные торговые возможности, которые обеспечат ему высокий доход.

Основной функцией данного инструмента является определение и показ в соответствующем окне изменчивости заданных трейдером в настройках валютных пар. Индикатор был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в далёком 1978 году. С тех пор инструмент исправно служит трейдерам и по сей день не теряет своей актуальности. Однако изначально пользователи относились к нему с определённым скепсисом, так как инструмент предлагал инновационные для того времени возможности.

Однако со временем благодаря своему эффективному функционалу индикатор обрел популярность и признание. С его помощью пользователи могли с высокой точностью предугадывать возможные изменения стоимости и определять наиболее подходящие точки для установки ордеров на Стоп-лосс и Тейк-профит.

Однако стоит отметить, что инструмент не способен определять текущую тенденцию рынка. Чтобы определять общее настроение всех участников торговой сессии, пользователю придётся устанавливать другие инструменты. Для поиска тренда на графике пользователь может скачать индикатор Momentum Pinball, который с высокой точностью определяет движение тенденции и позволяет трейдерам эффективно выстраивать свою торговую стратегию.

Расчет

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.

Настройка ATR

Во всех версиях метатрейдер 4/5, индикатор АТР установлен по умолчанию.

индикатор ATR как настроить

Для его появления на графике необходимо зайти в раздел индикаторы, выбрать необходимый и перенести на график. Далее откроется меню настроек. Настройки представляют собой одно важное значение в виде периода индикатора, устанавливаемого в параметрах. Дополнительные настройки в виде уровней, шкалы и отображения практически не влияют на работу индикатора. 

настройка атр

Уровни задаются индивидуально по каждому торговому инструменту и служат дополнительным сигналом смены тренда, когда значение приближается к высокому уровню.

ATR применяется на любых таймфреймах, но как известно, чем выше временной интервал, тем выше точность определения параметров рынка. Рекомендую использовать таймфрейм H4 и выше.

Как выставить период ATR в зависимости от рабочего таймфрейма:

Таймфрейм Период индикатора
М5-М30 100
Н1-Н4 150
D1 14
W1 4
M1 6

Период индикатора в “14” обозначает расчет его значений за последние “14” свечей. Соответственно, если наш таймфрейм выше, например D1, то логично использовать аналитику за 14 дней, а значит период АТР будет 14. Вы можете сами экспериментировать с периодами, в зависимости от ваших предпочтений.

Настройка индикатора ATR

Первый вариант – это ручной расчет. В отдельной статье я уже коротко рассказывал о данном варианте. Наводим курсором на дневной бар, после чего слева сверху высветятся максимумы и минимумы данного бара (с учетом тени). Затем вычитаем из максимума минимум и у нас получится размер хода за день. Если мы хотим высчитать ATR за 30 дней, нам необходимо сложить значение каждого дня и поделить на 30. И как вы, наверное, поняли, у нас получится среднее арифметическое движение инструмента за 30 дней. Я не рекомендую закладывать гэпы в данное значение.

Примечание: я рассказываю на примере терминала QUIK.

Второй вариант – это настройка индикатора. Нажимаем правой кнопкой мыши на график и выбираем добавить индикатор “Average True Range”. В настройках индикатора я выбираю вид отображения “свечи”. Затем выбираем в графе дополнительно количество периодов. Например, 30. И когда мы переключимся на дневной таймфрейм, последняя свеча будет показывать значение за 30 дней. По сравнению с ручным расчетом такой вариант дает погрешность 3-4 процента, обычно в меньшую сторону. Поэтому учитывайте это. Также индикатор закладывает все гэпы. Поэтому в случае необходимости можно сделать ручную корректировку.

Сигналы индикатора Average True Range

Стоит отметить, что индикатор Average True Range – осциллятор. Понять его достаточно легко – чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором.

Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.

Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по “ATR” и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Как выглядит этот осциллятор

Компьютерные программы выполняют необходимую вычислительную работу и воспроизводят ATR-индикатор в виде диаграммы.

Индикатор atr как пользоваться

Average True Range состоит из одной кривой флуктуирующей. Например, при торговле с валютной парой GBP/USD целесообразно установить его диапазон от 5 до 29 пунктов. На «пиках», просматривающихся в кривой, вы сможете визуально увидеть «Подсвечники», расширяющиеся в размерах, что свидетельствует о прочности рыночной позиции. Если низкие значения сохраняются на протяжении определенного временного периода, то рынок консолидируется, и прорыв может быть спрогнозирован.

Скачать индикатор ATR

Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов метатрейдер 4 и 5. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:

Скачать ATR для метатрейдер. В архиве версии для двух МТ.

Процесс установки:

  • В метатрейдере жмем – файл – каталог данных,
  • Переходим по папкам MQL5IndicatorsExamples,
  • Вставляем файлы ATR,
  • Перезагружаем терминал – индикатор установлен.

atr скачать

Плюсы и минусы

К преимуществам отнесу:

  • Универсальность применения в автоматизированных системах,
  • Простая настройка,
  • Доступность во всех торговых терминалах,
  • Легкая и точная аналитика средней волатильности любого инструмента.

Недостатки:

  • Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
  • На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.

Фильтр волатильности для программистов

И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.

extern bool          UseATRFilter = true;extern int           ATRPer =       14;extern int           EnvPer =       240;input ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA;extern double        EnvDev =       10;bool ATRFilter(){ if(!UseATRFilter) return(true); double ATR[500]; for(int i=0;i<=499;i++) { ATR[i]=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1); } ArraySetAsSeries(ATR,true); double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1); double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer, EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0); if(ATR1<EnvUp) return(true); return(false);}

Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).

Личный опыт использования

В своей торговой системе применяю этот индикатор при анализе какого-либо торгового инструмента, когда нужно узнать его средний диапазон цен. Конечно в период сильного дисбаланса рынка его значения будут больше условными, но как минимум, он точно отобразит вам минимальные значения, которые проходит цена за нужный нам период. Попробуйте использовать ATR в своей торговле и вы поймете, сколько ошибок вы сделали и сколько возможностей было упущено.

Возможные погрешности

Как и в случае с любым техническим индикатором, диаграмма ATR никогда не будет на 100 % достоверной. Ложные сигналы могут возникать из-за отставания качества скользящих средних, но положительные сигналы при этом остаются достаточно последовательными. В общей сложности это позволяет «Форекс»-трейдерам получить полезную информацию для совершения сделок. Определенный опыт в умении интерпретации и понимания сигналов ATR должен быть разработан в течение долгого времени. Кроме того, обязательно и дополнение данного инструмента любым другим индикатором. Это рекомендуется для дальнейшего подтверждения возможных изменений тренда.

Индикатор atr как пользоваться

Понимание вышеуказанных принципов позволит вам проиллюстрировать простую торговую систему, которую можно выстроить используя ATR-индикатор. Настройка его включает в себя вышеуказанные параметры, разделенные по периодам.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • точное отображение уровня текущей волатильности рынка;
  • возможность определить дальнейшее движение рынка;
  • возможность определить оптимальный стоп-лосс.

Основным недостатком ATR считается его некорректная работа на широкой временной шкале, где он может указывать на прошлую, а не текущую волатильность.

Индикатор ATR стратегия

Как было сказано ранее, данный инструмент применяется в первую очередь для получения полезной информации о рынке, поэтому какой-либо конкретной торговой стратегии по нему быть не может. Однако его сигналы могут эффективно дополнять другие торговые системы.

К примеру, при пересечении ценовой линии со скользящей средней индикатора в восходящем направлении генерируется сигнал, подтверждающий возможность входа на покупку. Диаметрально противоположная ситуация (пересечение линий стоимости и индикатора в нисходящем направлении) указывает на возможность выполнить вход в продажу. Для дополнительной фильтрации можно проверять достоверность данных сигналов на более старших временных отрезках. При совпадении можно смело отрабатывать данную возможность.

Последующая торговая стратегия сводится к следующим действиям:

  1. Необходимо выполнить вход в торговлю по полученному сигналу, который был дополнительно проверен на старших таймфреймах;
  2. После входа можно приступать к установке на график дополнительных торговых ордеров. Для начала необходимо разместить на графике Стоп-лосс. Он устанавливается на предельных точках стоимости в соответствии с направлением, по которому был осуществлён вход (минимум для покупки и максимум для продажи);
  3. Ордер на фиксацию прибыли следует размещать на линиях сопротивления или поддержки (также зависит от направления сделки).

При помощи рассматриваемого алгоритма трейдер сможет избежать торговли в условиях сильной зашумленности рынка. Это означает, что проводимые по полученным сигналам сделки будут очень надёжными: большая их часть принесёт высокую прибыль. В случае, если произошла активация Стоп-лосса, стоимость резко увеличивает диапазон своих колебаний, что можно использовать для повторного, ещё более прибыльного входа.

Однако срабатывание защитных ордеров срабатывает крайне редко, так как инструмент показывает оптимальные точки для их выставления, которые будут располагаться на максимальном расстоянии от ценовой линии. Помимо этого, зная волатильность рынка пользователь сможет рассчитывать риски от сделок и устанавливать оптимальные суммы торговых лотов.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...