Какой Стоп Лосс (Stop Loss) нужно выставлять – Методы расчета

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit), стоп лимит: что это такое, как выставлять на бирже и форекс. Использование стоп заявок в торговле, трейдинге.

Тейк профит (take profit)

Те, кто знает английский уже могли дословно перевести это как “взять прибыль”. То есть, take profit (далее TP) – это отложенный ордер (заявка) на фиксацию прибыли. По достижению определенного значения цены этот ордер срабатывает и вы закрываете свою позицию и берете прибыль. Размер TP вы устанавливаете сами и можете сдвигать его в любую сторону на всём протяжении нахождения в позиции. TP является лимитным ордером (то есть исполняется строго по той цене, которую вы установили).

Как же правильно ставить TP? Во-первых стоит уяснить, что на рынке есть два типа входа в позицию:

1) Длинная, лонг, long, buy (заявка на покупку)

2) Короткая, шорт, short, sell (заявка на продажу)

Таким образом, если мы покупаем, то TP выставляется выше цены покупки.

На рисунке вы можете наблюдать, как была открыта длинная позиция по цене 77.22. TP был выставлен на уровне 77.30. Как только цена достигла этого уровня, позиция была закрыта, а прибыль зафиксирована.

Что такое тейк профит (take profit) и стоп лосс (stop loss) и зачем они нужны.

Если же мы открываем короткую позицию, то бишь продаем актив, то цена фиксации прибыли будет находиться ниже цены продажи. Смотрим картинку ниже. В данном случае продаём по 77.25, а прибыль фиксируем на 77.19

Что такое тейк профит (take profit) и стоп лосс (stop loss) и зачем они нужны.

Начнем со стоп-лоссов

Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли. 

стоп-лосс-это

Стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс и тейк профит

И тот и другой инструмент представляют собой отложенные ордера. Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, а вы не можете постоянно сидеть за компьютером и отслеживать направление тренда. Для этого такие ордера и предназначены. Если вас не будет за компьютером, система автоматом исполнит ордер стоп лосс или тейк профит в момент, когда цена достигнет значения, заданного вами.

Другое дело, что значения берутся не с потолка. Вы должны четко представлять, сколько вы готовы потерять при внезапном падении котировок и хотите заработать – при их росте.

Виды ордеров

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

  1. Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
  2. Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
  3. Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
  4. Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные.  Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss  буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

что-такое-стоп-лоссОпытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку. 

как-выставить-стоп-лосс

Если мы покупаем:

Если мы покупаем, то мы хотим, чтобы цена росла и график шел вверх, так как в этом случае мы получаем прибыль. Ну а, поскольку, Тейк профит и служит для фиксации прибыли, то выставить его мы должны вверху, выше цены открытия позиции.
Стоп лосс и Тейк профит — что это и как правильно выставить
А Стоп лосс, в таком случае, будет внизу, ниже цены открытия позиции, так как если цена пойдет вниз, то именно там будут для нас убытки, а SL служит для их ограничения.

Что такое Трейлинг Стоп

Одной из разновидностей Стоп Лосса является так называемый следящий стоп-приказ или Трейлинг Стоп. Суть этого ордера заключается в том, уровень Стоп Лосс поднимается вслед за вашей прибылью, находясь от нее на одинаковом расстоянии.

Трейлинг Стоп

Зачем выставлять такой Стоп Лосс, если есть обычный? Дело в том, что Трейлинг Стоп позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов США. Трейлинг Стоп выставляется на уровне 38 долларов США. По мере того, как цена акции будет расти, трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если вдруг цена компенсируется эту дистанцию и пойдет вниз, сработает трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп

Стоп лосс (stop loss)

Ну а stop loss (далее SL), как вы уже могли догадаться, это, наоборот, “остановка убытка”. Этот ордер, который срабатывает по достижению определенного уровня убытка. его как защиту от больших потерь. Размер его также определяется вами. SL является рыночным ордером, то есть как только цена достигла уровня, он срабатывает моментально, возможно по худшей цене.

Здесь всё с точностью наоборот. Если TP ставится выше при покупке, то SL находится ниже цены входа.

Рассмотрим картинку ниже. Мы купили актив по цене 77.12 в расчёте на то, что он будет расти дальше. Но в качестве защиты сразу установили SL на 77.08 . Вдруг что-то пошло не по плану и цена резко пошла против нас и SL защитил нас от дальнейших убытков. В итоге мы потеряли всего 4 пункта вместо огромного убытка.

Что такое тейк профит (take profit) и стоп лосс (stop loss) и зачем они нужны.

Аналогично и с продажей. Продаём по 76.95 и защищаем сделку стоп приказом на 77.05. Цена развернулась, но благодаря стоп лоссу мы потеряли не так много как могли бы потерять без него.

Что такое тейк профит (take profit) и стоп лосс (stop loss) и зачем они нужны.

Важно запомнить, что если вы хотите профессионально торговать на бирже, следует всегда использовать STOP LOSS во избежания слива вашего депозита!

3. Зачем ставить стоп-лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьёзных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени).

Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс еще ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. Например, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее “классическое”, т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть “выкинутым” с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры играют по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот, очень маленькие (0,1..0,3%). Причём обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию “выноса стопов”. Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что “сильные игроки” (умные деньги) выкинули из игры слабых.

Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой. Линда Рашке

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

  • Принципы мани менеджмента;

В чем ценность тейк-профитов?

В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить. 

чем-полезен-тейк-профит

Что такое безубыток?

Безубыток (уровень безубытка, БУ) – перенос в открытой сделке ордера StopLoss на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов.

Достоинства стопов и профитов

  • Выступают своего рода страховкой в любой рыночной ситуации или при технических погрешностях. 
  • Они дают гарантию на закрытие ваших позиций в заранее обозначенных  уровнях.
  • Помогают четко соблюдать торговую стратегию — система стопов автоматически будет подрезать убытки, вам не надо следить за терминалом и контролировать убытки вручную.
  • Благодаря наличию стопов и профитов в разы легче соблюдать дисциплину. 

стоп-лоссы-достоинства

Размеры стоп лосса и тейк профита связаны

Я имею в виду не программно, а с точки зрения мани менеджмента Форекс. Хотелось бы лишний раз упомянуть о том, что размер стоп лосса должен быть по крайней мере в 2 раза (а лучше 3-5 раз) меньше, чем размер тейк профита. Так за счет одной прибыльной сделки можно покрыть убыток от нескольких неудачных сделок. При этом стоп лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Когда нет смысла в Стоп Лосс и Тейк Профит

Применение ордеров при торговле часто не имеет смысла или невозможно. Яркий пример – классический скальпинг, где сделки имеют краткосрочный вид (часто всего несколько секунд), поэтому установка Стоп Лосса и Тейк Профита физически невозможна. Альтернативой здесь остаются советники и различные индикаторы, позволяющие рассчитать точки выхода, отказ от ставок в периоды публикации важных новостей, когда на рынке царит высокая волатильность.

Второй ситуацией становится большой размер спреда, когда не удается установить короткие ордера в рамках сделок. Если же вбирать отложенные, то уровень расположения ордеров может быть очень далеким.

Дополнительная информация начинающим:

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

  • простота и удобство в заключения сделок;
  • контроль потерь и прибыли;
  • осуществление сделок в отсутствие трейдера;
  • использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

С уважением, Руслан Мифтахов

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...