Метод торговли Вайкоффа VSA – изучаем поведение крупных участников рынка

VSA анализ — метод, созданный Ричардом Вайкоффом. В статье описывается метод торговли, паттерны VSA, а также их актуальность на современных рынках.

Содержание

VSA и «Умные деньги»

VSA (аббревиатура от англ. Volume spread analysis) или анализ объемов – это распознавание активности на рынке. Если вы видите только график цены, вы слепы, только когда вы добавляете к нему объем (вертикальные линии в нижней части графика) вы можете анализировать рынок. При побарном анализе на различных тамйфреймах важно отслеживать активность игроков, как высокий или низкий объем. 

Это очень хороший способ оценить, что профессионалы в настоящее время делают.  Анализ VSA, который показывает взаимосвязь между объемом и диапазоном волатильности цен.

vsa

Как родилась методология VSA?

Ричард Демилль Вайкофф жил в 1873-1934 годах и был пионером в исследованиях технической стороны рынка. Недаром его считают одним из пяти предшественников технического анализа наряду с Доу, Ганном, Эллиоттом и Меррилл. Именно Вайкофф первый показал миру как читать графики, чтобы увидеть, что делают профессионалы, торгуя на рынках. Внедрив собственный метод торговли на финансовых рынках, он разбогател . 

Вайкофф жил в эпоху, когда он мог наблюдать за работой таких крупных инвесторов, как Дж.П. Морган и Джесси Ливермор. Основываясь на своих наблюдениях и интервью с этими трейдерами, Вайкофф разработал собственную методологию торговли. Он хотел играть так, как это делают  «умные деньги», то есть крупные игроки, которые контролируют ценовые движения. Вайкофф заметил некоторые закономерности, которые возникают в то время, когда крупные игроки хотят выйти на рынок.

Как  “умные деньги” управляют рынком?

Вы можете стать частью рынка, просто начав что-то покупать, не так ли? За это время вы проверяете цену, читаете анализы, публикации и, если вам повезет, у вас есть хороший наставник, который даст вам все знания.

Маркет-мейкеры способны искусственно поднять цену, и они делают это очень часто. Это похоже на аукцион, где продается антиквариат. Представьте себе, что продавец обеденного стола знает, что он стоит 200$, однако задача ведущего аукцион-это поговорка: какой красивый стол и т. д. для начала 300$, кто даст столько? Может быть, в аудитории какой-то неудачник, который столько заплатит. Профессионалы сидят, но сзади, потому что знают, что этот стол не стоит это столько-то и ждут. Если бы вы нарисовали график этого аукциона, здесь было бы „нет спроса”.

Маркет-мейкеры способны искусственно завышать цены, что они делают это очень часто. Это похоже на аукцион, где продается антиквариат. Представьте, что продавец стола знает, что он стоит 200 долларов, но работа аукциониста состоит в том, чтобы сказать: что это очень красивый, старинный стол, за которым сидели известные люди и.п. При этом, он выставляет начальную цену в 300 долларов. Возможно, в аудитории есть неудачник, который заплатит так много. Профессионалы, однако, сидят сзади, потому что знают, что этот стол того не стоит и ждут более выгодных предложений. 

Наблюдается ли в настоящее время больше/меньше манипуляций на рынке, чем во второй половине 20-го века?

Можно сказать, что рынком сейчас определенно больше манипулируют. Есть еще много способов сделать это. Например, телевидение и другие средства массовой информации, которые обращаются к вам, пытаясь обмануть трейдеров. Есть также много других рынков, на которых вы можете играть. Теперь стало намного больше возможностей манипулировать рынком.

Новинки раздела

Психология продаж на практике. О чем думают ваши клиенты и как их убедить?

Психология продаж на практике. О чем думают ваши клиенты и как их убедить?

Гуреева А.

Издательство АСТ   Год издания 2021

Александра Гуреева – эксперт в маркетинге и психологии продаж, выпускница и приглашенный лектор Экономического факультета МГУ, бизнес-консультант с опытом работы в проектах с крупнейшими российскими компаниями. Устали терять время и деньги на неработающую… Александра Гуреева – эксперт в маркетинге и психологии продаж, выпускница и приглашенный лектор Экономического факультета МГУ, бизнес-консультант с опытом работы в проектах с крупнейшими российскими компаниями.
Устали терять время и деньги на неработающую рекламу или акции, которые почему-то не цепляют покупателей? Ваш бизнес теряется на фоне конкурентов? Сейчас «сложное время»?
Книга, которую вы держите в руках, лишит иллюзий и покажет, как выстроить рабочую систему продаж.
– Что мешает вам уверенно заявлять о своем проекте: почему вы боитесь продавать? Какие убеждения дают вам не те результаты?
– Чего хотят ваши клиенты: перестаньте выдумывать, кто ваша ЦА!
Возьмите данные исследований психологии поведения и от вашего предложения невозможно будет отказаться!
– Честно о конкуренции, или как не совершить фатальную ошибку в попытке выделиться на рынке: психология ценообразования на пальцах, работающие методы отстройки от конкурентов.
Кризис и перемены переживут стойкие, но…
Скрыть Показать весь текст
Бизнес в стиле "Макдоналдс": Как превратить вашу компанию в стабильно работающий механизм

Бизнес в стиле “Макдоналдс”: Как превратить вашу компанию в стабильно работающий механизм

Зиганшин М.

Издательство Альпина Паблишер   Год издания 2021

«Макдоналдс» — отличная школа менеджмента, продуманные и выстроенные до мелочей производственные процессы. Благодаря четким стандартам компания добивается их идеальной синхронизации. Можно ли перенести этот опыт и практики в свою компанию и создать… «Макдоналдс» — отличная школа менеджмента, продуманные и выстроенные до мелочей производственные процессы. Благодаря четким стандартам компания добивается их идеальной синхронизации. Можно ли перенести этот опыт и практики в свою компанию и создать бизнес-фабрику в стиле «Макдоналдс»?
Опираясь на многолетний управленческий опыт работы в «Макдоналдс», «Додо Пицце», «Вилгуд», предприниматель Марсель Зиганшин утверждает: в какой бы сфере вы ни работали, свой «Макдоналдс» можно построить везде.
Книга состоит из трех основных частей: «Команда», «Эффективность и управление» и «Клиент». Именно эти три составляющие необходимо держать под контролем, чтобы бизнес работал без сбоев, как слаженный механизм, и автор подробно на примерах из практики рассказывает, как это сделать. Книга будет полезна как предпринимателям, так и любому менеджеру, работающему над оптимизацией процессов.
Скрыть Показать весь текст
Сделай наглядно! Как визуализировать данные понятно и убедительно

Сделай наглядно! Как визуализировать данные понятно и убедительно

Беринато С.

Издательство Бомбора   Год издания 2021

“Сделай наглядно!” — исчерпывающее руководство по созданию инфографики. Как визуализировать данные, чтобы они не сбивали с толку, а добавляли ясности? Какой тип диаграммы выбрать в каждом конкретном случае? Как убеждать и побуждать к действию с помощью… “Сделай наглядно!” — исчерпывающее руководство по созданию инфографики. Как визуализировать данные, чтобы они не сбивали с толку, а добавляли ясности? Какой тип диаграммы выбрать в каждом конкретном случае? Как убеждать и побуждать к действию с помощью графиков и таблиц? На эти и другие вопросы отвечает книга Скотта Беринато, старшего редактора Harvard Business Review, создателя успешных визуальных форматов, в том числе инфографики на HBR.org. Скрыть Показать весь текст
Цели и ключевые результаты. Полное руководство по внедрению OKR

Цели и ключевые результаты. Полное руководство по внедрению OKR

Нивен П., Ламорт Б.

Издательство Манн, Иванов и Фербер   Год издания 2021

С этой книгой OKR — система постановки целей и оценки ключевых результатов — станет для вашей компании ключевым ресурсом, обеспечивающим устойчивый рост. OKR помогает сотрудникам работать вместе и концентрировать усилия, чтобы обеспечивать своей компании рост… С этой книгой OKR — система постановки целей и оценки ключевых результатов — станет для вашей компании ключевым ресурсом, обеспечивающим устойчивый рост.
OKR помогает сотрудникам работать вместе и концентрировать усилия, чтобы обеспечивать своей компании рост и развитие. С помощью ключевых результатов вы раскроете, как выглядит достигнутая цель. А посылы типа «делай лучше» или «старайся больше» трансформируете в четкие измеримые маркеры.
OKR — это универсальный инструмент для компаний, которые хотят добиваться качественных целей и делать так, чтобы каждая команда видела результаты своих усилий.
Эту книгу Пол Нивен и Бен Ламорт написали, чтобы заполнить пропасть между теорией и практикой. Они обстоятельно рассказывают, что такое OKR и как они возникли, почему они обеспечивают гибкость в бизнес-среде и каким именно образом следует внедрять их в вашей компании. Вы узнаете, как мировые лидеры используют OKR каждый день, чтобы помочь командам и сотрудникам расширить свое видение,…
Скрыть Показать весь текст
Власть над временем

Власть над временем

Трейси Б.

Издательство Попурри   Год издания 2021

Один из самых востребованных в мире бизнес-консультантов и специалистов по личному росту, Брайан Трейси десятки лет изучал наиболее эффективные приемы и методы управления временем, которыми пользуются успешные люди в разных областях деятельности. В этой книге… Один из самых востребованных в мире бизнес-консультантов и специалистов по личному росту, Брайан Трейси десятки лет изучал наиболее эффективные приемы и методы управления временем, которыми пользуются успешные люди в разных областях деятельности. В этой книге он представляет вашему вниманию подробную систему, чтобы вы научились максимально разумно и рационально подходить к тайм-менеджменту, многократно повышая при этом продуктивность и доход. С помощью бесценных инструментов и техник Брайана Трейси вы сможете: – каждый день выигрывать на 2 продуктивных часа больше – быстрее принимать более взвешенные решения – сосредотачиваться на приоритетных видах деятельности – более эффективно управлять многозадачными проектами – решать проблемы, связанные с людьми, которые отнимают у вас время – раз и навсегда перестать откладывать дела на потом Эти быстрые и эффективные стратегии экономии времени помогут получать каждому человеку больше свободы, денег и удовлетворения от жизни. Скрыть Показать весь текст
Владеть и управлять. Легкая женщина с шашкой в руке

Владеть и управлять. Легкая женщина с шашкой в руке

Фрамуза Т.

Издательство Прогресс книга   Год издания 2021

Жизнь есть борьба? Так задумано эволюцией для выживания и самореализации? Если «да», то почему бы не понять механику этого процесса, не разложить его на формулы и кванты, чтобы достигать нужного результата экологично, создавая ладный мир, а не пепельные руины?… Жизнь есть борьба? Так задумано эволюцией для выживания и самореализации? Если «да», то почему бы не понять механику этого процесса, не разложить его на формулы и кванты, чтобы достигать нужного результата экологично, создавая ладный мир, а не пепельные руины? Махать шашкой или мягко уклоняться от прямого столкновения: где и какое место предназначено разным стратегиям победы? «По тому, как ты возьмешь в руки шашку, я уже многое могу о тебе сказать» — говорит автор методики, много лет изучающая на практике технологии эффективных побед.
Эта книга-исследование о том, как понять свой потенциал и научиться управлять им с помощью внешних и внутренних инструментов. Татьяна Фрамуза — тренер по фланкировке и эксперт управленческих поединков — делится жизненными ситуациями о переговорах и конфликтах, успехе и поражениях, связи материального и духовного мира, понимании мужских и женских подходов к успеху.
Инструментом исследования становится шашка. И если в начале истории это внутренний образ,…
Скрыть Показать весь текст
Управляй играя. Руководство командой с помощью шахматных стратегий

Управляй играя. Руководство командой с помощью шахматных стратегий

Друтько В.

Издательство Бомбора   Год издания 2021

АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДЫ Управление людьми требует просчета на несколько ходов вперед, знания сильных и слабых сторон каждого сотрудника, умения видеть картину происходящего целиком, как на раскрытой доске. Книга Владиславы… АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДЫ Управление людьми требует просчета на несколько ходов вперед, знания сильных и слабых сторон каждого сотрудника, умения видеть картину происходящего целиком, как на раскрытой доске. Книга Владиславы Друтько,эксперта по лидерству и личной эффективности, — руководство по управлению командами с помощью шахматных стратегий. В ней предлагаются оригинальные и технологичные инструменты по диагностике ситуации в команде, а также по корректировке при необходимости стиля руководства. эта книга поможет вам: • превратить свою команду в слаженный механизм • управлять продуктивностью каждого сотрудника • вдохновить команду на азартное достижение поставленных целей Скрыть Показать весь текст
Профессия "бизнес-аналитик". Краткое пособие для начинающих

Профессия “бизнес-аналитик”. Краткое пособие для начинающих

Миронов В.

Издательство Олимп-Бизнес   Год издания 2021

Бизнес-анализ — востребованная и увлекательная дисциплина, без которой невозможно представить современный ИТ-проект. Но каждого, кто решит начать работу в этой сфере, ждет множество вопросов. Где учиться на бизнес-аналитика? Что нужно знать и уметь? Каковы… Бизнес-анализ — востребованная и увлекательная дисциплина, без которой невозможно представить современный ИТ-проект. Но каждого, кто решит начать работу в этой сфере, ждет множество вопросов. Где учиться на бизнес-аналитика? Что нужно знать и уметь? Каковы ключевые задачи аналитика и инструменты для их решения?
На эти и многие другие вопросы в своей книге отвечает Вадим Миронов, бизнес-аналитик с опытом работы в банковском и ИТ-секторе.
Если вы задумались о карьере в бизнес-анализе или просто хотите лучше понимать его роль в современной организации — эта книга для вас.
Скрыть Показать весь текст
Пионеры Кремниевой долины. История первого стартапа из России, покорившего мир

Пионеры Кремниевой долины. История первого стартапа из России, покорившего мир

Котин М.

Издательство Манн, Иванов и Фербер   Год издания 2021

Айти-компанию «Параграф» еще в начале девяностых, во время краха СССР и под грохот танков, основали советские ученые. Уже в 1991 году они заключили крупный контракт с Apple. Созданная ими технология распознавания рукописного текста стала ключевым элементом… Айти-компанию «Параграф» еще в начале девяностых, во время краха СССР и под грохот танков, основали советские ученые. Уже в 1991 году они заключили крупный контракт с Apple. Созданная ими технология распознавания рукописного текста стала ключевым элементом революционного гаджета Apple Newton. Команда переехала в Америку.
Так начались приключения русских в Кремниевой долине, которые привели к 80-миллионной (в долларах) сделке с Silicon Graphics. Главный герой этой книги — создатель «Параграфа», предприниматель и визионер Степан Пачиков, впоследствии — основатель Evernote.
Для всех, кто интересуется историей российского бизнеса.
Для всех, кто делает свой стартап.
Для всех предпринимателей, которые хотят вывести бизнес на мировой рынок.
Скрыть Показать весь текст
Управляй деньгами: check-up твоих финансов

Управляй деньгами: check-up твоих финансов

Гандапас Р., Дубинский Э.

Издательство АСТ   Год издания 2021

Наша жизнь всегда тесно связана с матрицей сбалансированных показателей, когда каждому из нас важно выстроить границы между работой и хобби, здоровьем и финансовым благополучием, любовью и дружбой. Только грамотный баланс всех сфер нашей жизни подарит нам… Наша жизнь всегда тесно связана с матрицей сбалансированных показателей, когда каждому из нас важно выстроить границы между работой и хобби, здоровьем и финансовым благополучием, любовью и дружбой. Только грамотный баланс всех сфер нашей жизни подарит нам настоящее счастье и приведет к успеху!
А в современном мире немаловажным компонентом становится финансовое благополучие, которое открывает перед нами новые возможности и горизонты. В этой книге мы хотим научить вас грамотно распоряжаться своими финансами, строить долгосрочные цели и вдумчиво подходить к формированию вашего бюджета.
– Мы познакомим вас с принципами финансового планирования вашей личной жизни.
– Расскажем, как, откладывая всего 15% доходов в месяц, накопить на пожизненное пенсионное обеспечение.
– Научим вас, как адекватно определять финансовые цели, подсчитывать и достигать их.
– Рассмотрим механизм ипотеки и кредитных займов.
– Поможем рассчитать ваш личный бюджет и проанализировать будущие финансовые планы.
Скрыть Показать весь текст
Техники зомбо-продаж. Как заставить клиентов покупать, а сотрудников продавать

Техники зомбо-продаж. Как заставить клиентов покупать, а сотрудников продавать

Исаев И.

Издательство Интеллектуальная Литература   Год издания 2021

Вас уже насторожило слово «зомбо»? Вы придерживаетесь исключительно щадящей политики продаж и не желаете никого «зомбировать»? Поздравляем, в таком случае вы сами в зоне риска! Современные реалии таковы, что те предприниматели и руководители, которые… Вас уже насторожило слово «зомбо»? Вы придерживаетесь исключительно щадящей политики продаж и не желаете никого «зомбировать»? Поздравляем, в таком случае вы сами в зоне риска! Современные реалии таковы, что те предприниматели и руководители, которые придерживаются «мягкой» стратегии, очень быстро оказываются под натиском более агрессивных конкурентов и начинают нести убытки, которые в конечном счете приводят к краху бизнеса. Причем абсолютно не важно, насколько компания крупная и как долго она работает на рынке.
Так что пора оставить в стороне излишнюю деликатность и придать своим продажам турбоускорение! А двигателем станет эта книга, которая даст вам не теоретические, а практические решения самых распространенных проблем, с которыми рано или поздно сталкивается любой предприниматель или руководитель бизнеса.
Автор книги делится секретами созданной им уникальной зомбо-технологии, способной сдвинуть с места продажи любого продукта или услуги и придать мощный импульс развитию…
Скрыть Показать весь текст

Философия анализа VSA и его применение на рынках

сколько мониторов нужно трейдеру для торговлиТрейдер, который решил использовать VSA-анализ в торговле, должен понимать механику. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы.

Что такое вертикальный объем

Вертикальный объем volume – общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены.

Объем – это активность. Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий.

Вертикальный объем – базовый индикатор. На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема.

Вертикальный объем - базовый индикатор.

Элемент объема состоит из действий двух человек – продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина – теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой.

Метод Вайкоффа: правильное понимание рынка

Напомним, что для прогнозирования цены любой пары понадобиться видеть рынок и верно определять его тенденцию.

Восходящий тренд

Метод торговли Вайкоффа в рамках восходящей тенденции на рынке характеризует следующими моментами:

  1. Цена в рамках своего движения будет формировать низины и вершины. Каждый последующий пик максимума будет выше, чем предыдущий.
  2. Выше предыдущего будут каждый следующий минимум.

На скриншоте ниже мы продемонстрировали восходящий тренд. Синими волнами мы отметили восходящую тенденцию, красными – откаты. Как можно наблюдать, каждый ценовой максимум находиться выше предыдущего.

Нисходящий тренд

Для медвежьего тренда по методу Вайкоффа характерны следующие признаки:

  1. Среди нескольких минимумов цены, каждый последующий должен находиться ниже, чем предыдущий.
  2. Тоже правило касается вершин. Каждый следующий ценовой максимум должен быть ниже предыдущего.

Пример нисходящего тренда можем наблюдать на скриншоте ниже. Отчетливо видно, что каждая его вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Боковой тренд

Кроме восходящей и нисходящей ценовой направленности на рынке можно встретить боковой тренд. Так называемая ЗК (зона консолидации) распознаются по таким признакам:

  1. Ценовые максимумы и минимумы неопределенное время могут находиться в горизонтальном коридоре. Если взглянуть на фото ниже, увидим как периодически на восходящих и нисходящих трендах формируются “боковики” или ЗК.
  2. “Боковик” тренд по методу Вайкоффа делится на зону предложения и спроса. Их мы затронем ниже. Другими словами цене за некоторое время сложно пройти этот рубеж. Импульс наблюдается во время пробития зоны консолидации.

VSA: что это такое?

vsa это

В переводе с английского расшифровка аббревиатуры VSA —  Volume Spread Analysis, звучит как «анализ спреда и объёма». Отсюда можно сделать вывод о ключевых элементах такого анализа.

Благодаря детальному изучению спреда и объёма, трейдер может заметить, как ведут себя крупные игроки рынка – маркет-мейкеры, и, проследив за их поведением, с высокой точностью спрогнозировать ценовое движение. Методика была разработана Ричардом Вайкоффом и дополнена Томом Вильямсом, придавшим ей современный облик.

На практике, анализ VSA применяется к графикам цены актива. Допустим, изучая график, трейдер видит, что цена медленно идёт вверх на стабильно высоком объёме, а потом резко пробивает уровень сопротивления. Обычный трейдер, не знакомый с методикой VSA поспешит открыть позицию, предвидя новый тренд, тогда как опытный трейдер обратит внимание на объёмы после этого резкого пробития. Если они остаются высокими, то, вероятнее всего, цену ожидает отскок от уровня и разворот, а не восходящий тренд. Трейдер, знакомый с анализом объёмов понимает, что в такой ситуации крупные игроки, скорее всего, долгое время набирали позиции для продажи, а скачок цены был нужен лишь затем, чтобы заманить неопытных трейдеров и потом вынести их по стопам резким ценовым разворотом.

Как видно, анализ VSA помогает правильно интерпретировать движения цены, видеть, кто за ними стоит, и избегать убытков из-за манипуляций биржевых монстров.

Почему объем важен в VSA?

Наблюдая за созданием бара (свечи), вы должны наблюдать объем, сопровождающий его формирование –  он расскажет вам все. А также полезно понаблюдать за тем, как разворачивается (разворачивается) бар. Например: вы видите полосу роста с узким спредом и большим объемом, это означает, что там была профессиональная распродажа. Вы видите, что там что-то происходит, потому что цена блокируется перед повышением. Кто-то скажет, что это покупка, и захочет открыть сделку. Однако крупные банки и профессионалы скажут: “пожалуйста, покупайте” и еще поблагодарят, если вы в этот момент войдете в рынок-это пример слабости рынка. Другой пример: предположим, что рынок падал один день, а объемы (активность) очень низкая – это значит, что профессионалы не продают, и имеют „бычьи намерения”.

Объем может быть самым недооцененным элементом в правильно проведенном техническом анализе. Знание объема анализа является редкой особенностью среди участников рынка. Тем не менее, его твердое мастерство и правильное понимание позволяет специалистам рынка гораздо глубже проникнуть в рыночные механизмы.

«Объем может восприниматься как инструмент проверки (подтверждения) рыночных цен, источник ликвидности, мера важности информации, которой владеет рынок, источник информации о реальных намерениях участников рынка, свидетельство разнообразия мнений, преобладающих среди инвесторов».

Прежде всего, объем играет ключевую роль в анализе ценных бумаг. Чем больше организаций принимают участие в формировании текущей рыночной цены данного актива, тем больше это кажется оправданным.

  1. Объем обеспечивает ликвидность.

  2. Объем раскрывает реальную убежденность участников рынка.

  3. Объем выражает интерес и энтузиазм рынка.

  4. Объем – это топливо, которое движет рынком.

  5. Объем порождает динамику цен.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа

Трейдеру нужно сосредоточиться на том, чтобы найти финансовые инструменты, имеющие высокую ликвидность. При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд. Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе.

Если изучить классическую модель, то станет понятно, что в ее основе лежит анализ ситуации на рынке. Торговцы обращают внимание на накопление и распределение, также они смотрят на стадии роста и падения.

накопление и распределение

В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне.

бары VSAКрупные игроки входят в сделку большими лотами, в период накопления они открывают позиции частями, а когда происходит распределение, ордера частично закрывают. Это приводит к тому, что на графике можно отследить классические сигналы VSA. Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично.

Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется, правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива.

Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами.

На каждом рынке есть свои особенности использования объемов. Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков.

Пройти БЕСПЛАТНО обучение торговле по методу VSA у профессиональных трейдеров вы можете —

ЗДЕСЬ ⇒

Метод Вайкоффа: книги

1) Д. Хатсон “Метод Вайкоффа”

метод Вайкоффа книга

Скачать книгу >>>

Детально рассмотрен метод Вайкоффа VSA. Стоит начать с нее, если вас интересует значение объемов на валютной или фондовой бирже.

2) Р.Вайкофф “Библия дейтрейдера”

метод Вайкоффа скачать книгу

Скачать книгу >>>

Автор-трейдер рассказывает о семи фундаментальных торговых правилах, своем видении применения объемов и механизмов, двигающих ценами активов. Актуальность подхода классика трейдинга остается высокой даже в XXI веке. Раскрыт ли метод Вайкоффа в книге до конца? Определенно да.

Метода Вайкоффа и VSA: основные моменты, краткое описание

Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа

Д. Хатсон “Метод Вайкоффа”

В этой книге автор подробно описывает этот способ торговли. Эта книга является наиболее популярной среди специалистов и является базовой для тех, кто хочет изучить технический анализ для торговли на рынке Форекс или на бирже акций.

метод вайкоффа - скачать книгу хатсона

Джек Хатсон – “Метод Вайкоффа (Wyckoff)”, скачать книгу бесплатно

Ричард Вайкофф – Библия Дейтрейдера

В этой книге Ричард Вайкофф изложил свое понимание тех механизмов, которые влияют на цены. Эти методы работают и сегодня. Также в этой книге он написал свои семь важных правила торговли

библия дейтрейдера скачать книгу

Скачать книгу Ричард Вайкофф – “Библия дейтрейдера”

Ценовые Циклы Вайкоффа

По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма . Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены. Эти моменты назывались накоплением (до восходящего движения цен) и распределением  (до падения цен). 

3 Закона Вайкоффа

1. Закон спроса и предложения определяет направление цены. Инвестор может проверить баланс между спросом и предложением, сравнивая цены и объемные бары с течением времени. 

2. Закон причины и следствия . Основываясь на нем, инвестор устанавливает ценовые цели, измеряя потенциальный масштаб тренда, выходящий из объема торговли. «Причину» по Вайкоффу можно измерить по количеству точек на графике точек, а «эффект» означает перемещения на расстоянии, которые соответствуют количеству точек. Действие этого закона можно рассматривать как силу накопления или распределения с точки зрения торговли – и как эта сила работает в следующем тренде (движении вверх или вниз). 

3. Закон силы против результата дает раннее предупреждение о возможном изменении тренда. Расхождения между объемом и ценой часто сигнализируют об изменении направления ценового тренда. 

Например, если мы видим несколько больших объемов после восходящего движения, и дальнейшее движение цены незначительно (цена не достигает нового максимума или слегка его повышает), это может означать, что крупные игроки избавляются от акций и готовятся изменить тренд. 

В большом упрощении, это то, как вы можете описать схему рынка. Переход от фазы страха к жадности, которая заканчивается очередным снижением. 

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

Отзывы

Книга «Сделки, которые произойдут. Современная адаптация метода Вайкоффа» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене. Если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону или любом другом регионе России, вы можете оформить заказ на книгу Вайс Д. «Сделки, которые произойдут. Современная адаптация метода Вайкоффа» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.

Современный взгляд на метод VSA

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.

Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Анализ идет параллельно с теориями о

манипуляциях

ценами

маркет-мейкерами

и крупными игроками. Научные исследования

современных

рынков относятся к таким теориям

крайне скептично

.

Первый аргумент.

Если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать. Дневной оборот форекс рынка составляет 6,59% трлн. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку).

Объем рынка форекс Данные от bis.org, которые выходят раз в 3 года. Статистика в таблице за 2019 год. Следующие данные в 2022.

Бóльшая часть валютных пар являются наиболее ликвидными инструментами, соответственно, возможность их манипуляций становится крайне затратной для крупных участников.

Второй аргумент.

Количество мелких спекулянтов, а также небольших фондов от общего количества участников составляет 3,05% (если взять только рынок спот — привычный всем по торговле валютными парами — то там доля ритейлов 3,33%).

Объем рынка форекс Те же данные от bis.org. Доля объема ритейл-трейдров в дневном обороте — 201 миллиард $, что равняется 3,05% от общих денежных объемов и 3,33%, если брать только рынок спот.

Это слишком низкое значение, а соответственно и относительно малое количество денег, чтобы можно было вдоволь получать с этого прибыль (акцент на слово «относительно», потому что вне финансовых рынков 210 миллиард $ — огромные деньги).

Можно привести такой абсурдный пример.

Вы идете по улице, и видите, как нескольких школьников окружило 30 топ-менеджеров инвестиционных банков. Прежде чем идти в свои офисы и заключать сделки на миллиарды, они решили «отжать» 138 рублей у школьников, которые те собирали на чипсы с колой, после чего поделить деньги между собой.

Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

Преимущества:

  • применимы на различных таймфреймах, соответственно – много возможностей для сделок;
  • небольшие стопы при правильной оценке рыночной ситуации;
  • правильное понимание рынка;

Недостатки:

  • субъективность метода;
  • долгое время на изучение;
  • отсутствие инструментов измерения

Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной. Профессиональные трейдеры наращивают конкурентное преимущество и уменьшают риск, соединяя логическое понимание действий “умных денег” с продвинутым программным обеспечением.

“Большие победы порой начинаются с небольшого преимущества” Сара Дж. Маас

Основные модели, паттерны, сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Вероятнее всего, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), принципа усилие/результат, а также стадий роста, падения — марк-ап, марк-даун.

Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков

Стадии накопления/распределения VSA

Фазы, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, необходимые для получения прибыли. Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне, или диапазоне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами. Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

Накопление EUR Накопление по фьючерсу Евро.

На данном примере структура накопления.

Точки 1, 2 — сигналы остановки тренда. Подробнее о сигнале «Останавливающий объем» — в конце статьи. Точка 3 — бычий бар с небольшим результатом. Еще один паттерн, который намекает на потенциальный разворот. Точки 5, 6 выводят цену за пики сопротивления и разворачивают тренд.

Стадия распределения происходит в целом также, но вверху рынка (после восходящего движения и разворачивая цену вниз). Подробнее о стадиях накопления/распределения вы сможете узнать в конце статьи.

Принцип VSA Усилие/Результат

Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей.

Так как рыночные движения в большей степени зависят от спроса/предложения, рассматривать график цены с точки зрения бычий объем/результат и медвежий объем/результат — вполне полезное занятие.

Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений) и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение. Покупатель силен, продавец слаб. Быки в рынки, медведи отступают.

Вот пример этого принципа.

Усилие и результат по нефти Бычье усилие и результат. Нефть Brent.

Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Цена прошла уровень 53$ на средневолатильных барах. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием. После этого также последовал бычий результат. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3точки 4, но как можно видеть — без результата.

Подробнее о принципе — в конце статьи.

VSA сигналы роста/падения и разворота цены

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

С радостью ответим на ваши комментарии

Павел Овсянников

Павел Овсянников

Сооснователь VSAtrader.ru. Ритейл-трейдер и инвестор. Автор 70+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые системы. E-mail для связи:

paul@vsatrader.ru

.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...