Торговля на пробой. Примеры стратегий в трейдинге. Optionclue

Много материала было написано о ложном пробое уровней поддержки и сопротивления, также мы изучили сет-ап fakey, который является частью этой науки. Но в сегодняшней статье мы поговорим об истинных пробоях, ведь они часто возникают на графиках и нам необходимо держать в голове краткое руководство к действию.

Что такое уровень (ценовой уровень):

Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.

Пробой уровня сопротивления

пробой уровня

Пробой уровня поддержки

пробой уровня

пробой уровня 2

Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.

Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС  показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки,  эти линии можно назвать уровнями.

пробой уровня

Информативность ключевой точки:

1. Излом тренда (разворот)— когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.

пробой уровня

2. Проторговки над или от уровня.

777

пробой уровня3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум)— кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.

пробой уровня 7

свечные модели

Более подробно про ключевые точки смотрите в видео А. Герчика

Классификация пробойных систем

Я не утверждаю, насколько это будет верно, но давайте в рамках этой статьи договоримся типом системы называть совокупность различных систем одинаковых по основной идее: трендовые, разворотные, пробойные. То есть тип торговой системы отвечает на вопрос «Что мы будем торговать?». Классом системы мы назовем совокупность торговых систем внутри одного вида, использующих общий подход к нахождению торговых сигналов. Тут скорее подойдет вопрос – «Как мы будем торговать?». Итак, какие же могут быть классы внутри такого типа систем, как пробойные?

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Уровень поддержкиРис.1. Уровень поддержкиУровень сопротивленияРис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD/CAD вниз.

Что такое пробой уровня?

Пробой – это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Но в вашей голове сразу должен возникнуть вопрос о закреплении цены, ведь всё-таки неопытному человеку трудно понять, что это такое. Но и тут ничего сложного тоже нет, закрепление — это закрытие свечи за уровнем.

пробой уровня

Пробой может произойти на горизонтальном или наклонном уровне.

Бычий пробой:

бычий пробой

Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня.

Медвежий пробой:

медвежий пробой

Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке. Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.

1. Пробой уровня — на чём основана стратегия

Пробой уровня — это торговые стратегии, при которой вход в сделку осуществляется лишь в моменты выхода цены за какие-то пределы. Большинство пробоев оказываются ложными. Рынок крайне волатилен и ходит от одного уровня к другому, срезая стоп-лоссы.

Цена активов напоминают пьяного моряка. Ларри Вильямс

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

Возможность быстро заработать

Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал.

Многие опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду. Такой подход получил название пирамидинг. За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%.

В какой момент уровень считается пробитым

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма в выборе места для входа в позицию. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но, с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.

Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней.

npbfx.gif

Почему пробой уровня работает?

Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.

У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.

Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.

Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.

Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.

Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.

Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:

  • Уровни поддержка или сопротивления.
  • Максимумы или минимумы рынка.
  • Линии тренда.
  • Ценовые каналы.
  • Скользящие средние.
  • Фигуры.
  • Уровни Фибоначчи.
  • Круглые числа.

Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.

Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.

Пробой линии тренда

Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам.  Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше.

Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию. И даже если направленное движение и найдено, трендовые  имеют довольно субъективный характер. Поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию – если вы повторите несколько раз тест в программе для ручного тестирования, например в Forex Tester 3, вы, скорее всего, получите немного отличающиеся результаты.

Существует также немало индикаторов, определяющих трендовые линии автоматически, но я не встречал ни одного, который делал бы это хорошо.

Чем опасны ложные пробои уровня?

Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.

почему-опасны-пробои-уровня

Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои. 

пробои-уровня-трейдинг

Поиск психологически важных уровней

Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления.

пробой психологического уровня

Как вы видите, после восходящего тренда цена меняет свое направление и начинается нисходящее движение. Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию. Мы используем прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних теней свечей, которая обеспечит нашу область поддержки. При торговле на пробоях лучше дождаться закрытия свечи за пределами области поддержки или сопротивления для подтверждения пробоя.

пробой фигуры треугольник

Треугольники – это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. Направление пробоя обычно неизвестно.

В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя. Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения.

Истинный пробой уровня

Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было  дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.

Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.

пробой уровня

Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС

пробой уровня

пробой уровня

Истинный пробой уровня  может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше  ниже 1050 не пошла.)  На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.

пробой уровня

Вход на пробой после закрепления цены за уровнем

Вход осуществляется сразу после закрепления цены за уровнем. Мы не ждём коррекции или дополнительных сигналов, а просто открываем сделку, устанавливаем стоп-лосс и в два раза больший тейк-профит:

вход без подтверждения на пробой

На графике, расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону пробоя уровня. Стоп-лосс следует установить за пробившей свечой, в данном случае на расстоянии 81 пункта от цены закрытия, следовательно наш уровень взятия прибыли должен расположиться на расстоянии в 162 пункта от точки входа. В итоге цель была достигнута.

вход бех подтверждения

Но это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента.

5. Стратегия на пробоях графических фигур

Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Пример пробоя графической фигуры на графике
Пример пробоя графической фигуры на графике ВТБ

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.

Примечание

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

Торговля пробоя уровня

Два вида

    • Открытие позиции агрессивным методом.
    • Вход на коррекции

Открытие позиции агрессивным методом.

На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.

пробой уровня 13

пробой уровня 15

Вход на коррекции

Торговать  пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.

пробой уровня 14пробой уровня 16

Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.

Правая колонка

  • У Руанды неплохие показатели мониторинга – хорошие темпы роста ВВП при …
  • Южный Судан – бедная страна при средней зарплате менее 100 долларов …
  • Привет. Сотрудничаю с телетрейд не очень давно.Да и вообще с брокерами …
  • Максимальная банкнота западноафриканского франка в 10 000 единиц, …
  • Всем привет! С брокером уже давно. Впечетлила техподдерка. Всегда …
  • хочу поблагодарить телетрейд за курсы. Обучатся можно …
  • Прошел обучение и остался работать менеджером консультантом. …
  • Обучался работе на форекс с Телетрейдом. Множество материала и …
  • Курс Малавийской квачи к доллару США за 770 к 1 доллару – это конечно …
  • Рекомендую брокера, все условия соблюдаются, спред фиксированый, ни …
  • Тут хорошие бонусы мне дали когда счет открывала и за каждое поплнение …
  • Приятно торговать с брокером. Классные инструменты для торговли. …
  • Время такое, что верить во все, что говорят и пишут нет смысла и вообще не …
  • Курс лоти Лесото к доллару США не большой – до 14 за 1 доллар. Думаю это …
  • Очень понравился вид сотрудничества “Онлайн-партнер” Можно …
  • Играю я давно. С ФО я прошел многое. И учился у них, и …
  • Торгую в ФорексОптимум с 2016 года, за все время торговли проблем не …
  • Не знаю, чего тут некоторые недовольны. У меня Телетрейд самый …
  • Oklafa, укажите Ваш номер счета. Это необходимо нам для идентификации …
  • lem66, укажите Ваш номер счета. Это необходимо нам для идентификации …

4 шага для поиска пробоя

На самом деле, недостаточно просто увидеть, как цена пробивает определенный уровень, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Хотя вы, безусловно, можете инициировать сделку после первоначального закрытия свечи после пробоя, на мой взгляд, существуют лучшие стратегии для входа в рынок. Они требуют большего терпения со стороны трейдера. Но имейте в виду, что мы стремимся торговать на пробоях с наибольшей вероятностью, а не только на каждой потенциальной установке.

подтверждение пробоя

Мы наблюдаем рост цены, при этом свеча пробоя закрывается выше уровня сопротивления.

вершина пробоя

В данном примере рост цены продолжается еще два периода, а затем начинает двигаться вниз. Это создает вершину, в которой мы нуждаемся. Как правило, вершина, которую мы ищем, будет фрактальной, что означает, что самый высокий максимум будет иметь два свечи слева с более низкими максимумами и 2 свечи справа от более низких максимумов.

цена тестирует сопротивление как поддержку

Снижение продолжается, и цена тестирует уже пробитое сопротивление в качестве поддержки. Когда цена касается сопротивления, она отскакивает вверх, подразумевая, что это сильная область поддержки.

пробой вершины

После того, как мы видим закрытие свечи выше вершины, которая была идентифицирована нами после пробоя, у нас есть сильное подтверждение того, что цена действительно может продолжить движение в данном направлении.

Пробой уровня и индикатор моментум

Если вы не уверены в том, что правильно понимание движение цены, связанное с пробоями, вы можете использовать дополнительный торговый индикатор. Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговли на пробой является индикатор моментум.

Индикатор моментум состоит из области и изогнутой линии, которая колеблется в области индикатора. Когда импульс движется вверх, это дает нам сигнал о том, что цена, скорее всего, последует этой тенденции. Если импульс движется вниз, это намекает на то, что цена также может снизиться.

Кроме того, чрезвычайно высокие значения индикатора моментум указывают на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится. В то же время крайне низкие значения индикатора моментум указывают на то, что текущая медвежья тенденция, вероятно, будет расширяться.

Я считаю, что оптимальный способ использования индикатора моментум – это выявление дивергенций. У нас есть бычья дивергенция, когда цена движется вниз, а индикатор моментум увеличивается. В то же время у нас наблюдается медвежья дивергенция, когда цена увеличивается, а индикатор моментум уменьшается. Дивергенция является хорошим признаком того, что цена, скорее всего, скоро развернется.

пробой уровня и индикатор моментум

Как видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом. Внезапно индикатор моментум начинает регистрировать более низкие вершины, поскольку цены продолжают расти. Это означает, что у нас медвежья дивергенция между ценой и индикатором импульса. Это дает нам сигнал для предстоящего медвежьего движения.

Пробой уровня и фиксация прибыли

В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Поскольку мы обсуждали, как входить в рынок при торговле на пробоях, теперь мы обсудим, как фиксировать прибыль.

Многие трейдеры прайс экшен полагаются на простые, но эффективные приемы анализа движения цены, чтобы выйти из рынка после пробоя, используя свечные паттерны и модели. Однако у вас есть и другие альтернативы. Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях – это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней.

пробой уровня и фиксация прибыли

Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю. В скользящей средней за 34 периода нет ничего волшебного, но я считаю, что этот параметр обеспечивает надежную стратегию выхода в большинстве трендовых рыночных условий.

Прямоугольник показывает 3 раза протестированную область поддержки. В круге вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами области поддержки. Мы могли бы использовать этот пробойный сигнал для открытия короткой позиции.

После этого цена начинает двигаться в медвежьем направлении. Обратите внимание, что много раз цена пытается сломать 34-периодную SMA в бычьем направлении. Тем не менее, эта скользящая средняя сдерживает цену, удерживая нас в этой прибыльной сделке в течение более длительного периода времени.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...