Все Индикаторы технического анализа, классификация, списки | Equity

Как использовать технические индикаторы и чем они могут быть полезны? Как правильно применять индикаторы в трейдинге на финансовых рынках?

Скользящие средние

Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.

Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.

Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.

Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.

pyaddzshio7bnilffywom4075ay.png

Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.

uhsp894b5wz21cbvkjfgbd-ff1q.png

Индикаторы отвлекают от того, что действительно важно

Раньше все мои решения в трейдинге были основаны на сигналах группы индикаторов. Я даже не смотрел на графики. Для меня совершенно неважно было, чем именно я торговал. То есть я полагался на набор запаздывающих индикаторов, которые принимали решение за меня. Я считал себя трейдером и надеялся заработать много денег, однако я на самом деле был просто ленив.

индикаторы на графике

Из-за всех этих индикаторов я практически не обращал внимания на то, какая сейчас фаза на рынке и насколько далеко цена находится от ключевых уровней. Я просто следовал сигналам, потому что несколько волнистых линий говорили мне, что пришло время покупать или продавать.

Баланс моего счета постепенно уменьшался. В итоге я слил весь свой депозит. Мне пришлось кардинально пересмотреть свою торговлю и полностью отказаться от большинства индикаторов.

Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что индикаторы – это плохо или они не работают. Даже сейчас я иногда использую две скользящие средние, которые помогают мне торговать на трендовом рынке.

Однако теперь я твердо убежден, что полагаться исключительно на индикаторы без понимания прайс экшен – это большая ошибка. Не существует лучшего индикатора, чем сама цена, которая наглядно показывает борьбу покупателей и продавцов в текущей рыночной ситуации.

Что такое индикаторы

Итак, это не что иное, как математическая программа, которая работает на оценке рынка за определенный временной промежуток. То есть, это не искусственный интеллект, от которого следует ожидать чудес, а обычная арифметическая формула, зацикленная и автоматизированная в программу. В работу каждого индикатора вложена определенная закономерность, которую он высчитывает по предыдущим и текущим показателям рынка.

Индикаторы привязаны к определенным рыночным условиям

Несомненно вы ни раз сталкивались с предложениями купить торгового робота или советника. Чаще всего их создатели говорят про высокий процент прибыльных сделок.

Однако процент прибыльных сделок не является единственным фактором. Важно еще учитывать соотношение риска к прибыли и размер стоп-лосса. Потому что одна убыточная сделка может перечеркнуть череду прибыльных.

Как удается разработчикам достигать таких красивых кривых доходностей, которые они выкладывают на Myfxbook? Все просто. Они создают советник, который отлично работает в определенных рыночных условиях. Торговля выглядит великолепно, однако робот полностью зависит от конкретных условий. Также они хорошо работают только на определенных валютных парах, потому что именно по этим парам проводилась их настройка и тестирование.

Возможно, робот был приспособлен для торговли в диапазоне или же на трендовом рынке. Но что происходит, когда ситуация на рынке меняется? Торговля уходит в просадку. И вам придется искать новый советник, который подходил бы под текущие условия.

Возможно, некоторые из советников могут быть настроены для работы в различных фазах рынка, но подавляющее большинство из них все равно показывает в долгосрочном периоде одни убытки.

Ключевым фактором здесь является неспособность роботов динамически подстраиваться под текущую рыночную ситуацию. Если они предназначены для работы на трендовом рынке, скорее всего, они начнут торговать в минус, когда рынок перейдет в консолидацию. Даже крупные хедж-фонды не защищены от этого. Они платят миллионы долларов за разработки в автоматизированной торговле, и все равно иногда терпят убытки.

Но знаете, что не зависит от рыночных условий? Прайс экшен. Простые, но эффективные паттерны, такие как пин бар, внутренний бар или модель поглощения работали в течение десятилетий и будут продолжать работать еще очень долго.

прайс экшен

Если вы создадите разумную стратегию управления рисками, торговля по прайс экшен будет приносить вам стабильную прибыль.

Конечно, большую часть времени придется оставаться в стороне и не торговать. Но как только вы будете твердо знать, что вам нужно видеть на графике, прайс экшен будет работать независимо от того, тренд сейчас на рынке или консолидация.

Такие графические модели как восходящие и нисходящие каналы, двойная вершина и голова и плечи существуют уже целую вечность.

Adx crossing

Индикаторы для внутридневной торговли изображение 2

Индикатор Adx crossing относится к трендовым из семейства ADX (Average Directional Index) и показывает силу движения цены. Графически он выражается как зеленый круг (сигнал к покупке) или красный (показывает, что надо продавать). Этот индикатор хорошо работает для скальпинга.

Психология большинства

Психология большинства приводит в движение цену. Соберите миллионы людей со всего мира, дайте им доступ к компьютеру и возможность открывать сделки на покупку или продажу. Это и есть трейдинг. Конечно, получение прибыли от движения цены уже совсем другое дело. Именно мы должны решить, будет ли данный инструмент торговаться выше или ниже. По сути все действия участников рынка отражены в движении цены на графике.

Что происходит, когда валютная пара EURUSD приближается к уровню, который выступал в качестве сопротивления в течение последних шести месяцев? Если это очевидный уровень, скорее всего, он привлечет к себе множество трейдеров. Каждый из них будет видеть данный уровень сопротивления. Возможно, вы не отметили его на своем графике, но он все равно есть.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления доступны для всех. В то время, как отдельные индикаторы или комбинации индикаторов отличаются у разных трейдеров. Сколько всего существует индикаторов? 500? Или 5000? Число их бесконечно. Каждый может создать свой собственный индикатор. То есть для каждого из трейдеров сигналы индикаторов будут разными.

Как я уже писал выше, индикаторы могут давать неверные сигналы, если ситуация на рынке поменяется. Если ваша стратегия, основанная на индикаторах хорошо показывает себя на трендовом рынке, она может дать сбой, когда рынки перейдут в фазу консолидации. Для трейдеров прайс экшен ключевые уровни поддержки и сопротивления являются универсальными. Они отражают психологию большинства и работают в любой рыночной фазе.

Почему глупо искать «волшебный» индикатор

Мы имеем дело с ограниченным числом переменных: цена, время, иногда объемы.

То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу.

Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?

Stochastic Oscillator

Индикаторы для внутридневной торговли изображение 3

Классический индикатор — Stochastic Oscillator, используется для определения текущего положения цены закрытия, период усреднения выбирает трейдер. Удобен для краткосрочного трейдинга, так как он отличается большей точностью благодаря учету максимумов и минимумов. Наиболее точные результаты дает на боковом участке цены. На участках тренда рекомендуется использовать совместно с трендовым индикатором.

Технические индикаторы все усложняют

Я ни раз писал, что трейдинг не должен быть слишком сложным. Однако большинство трейдеров любит все усложнять.

Давайте посмотрим, как встречает нас после установки платформа MetaTrader, возможно, самая популярная торговая платформа среди форекс трейдеров:

технические индикаторы в платформе MetaTrader

Мы сразу видим четыре ока графиков с индикаторами.

Я не говорю, что технические индикаторы плохи сами по себе. Проблема в том, что многие трейдеры слишком ими злоупотребляют. Они добавляют четыре или пять индикаторов на свой график, следят за пересечениями или уровнями перепроданности и перекупленности, и только затем принимают торговые решения. Они даже не обращают внимания, какую именно валютную пару они сейчас покупают или продают.

Эти трейдеры, как правило, через месяц или два получают одни убытки. Тогда они начинают искать новый индикатор или, возможно, совершенно новую торговую стратегию. И учитывая бесконечное число комбинаций индикаторов, неудивительно, что многие из них так никогда не находят того, что ищут. Это порочный круг.

Я считаю, что любое новое начинание имеет свой период обучения. Для кого этот процесс может длится несколько месяцев, а для кого-то несколько лет. Процесс обучения трейдингу, как правило, занимает годы.

Когда вы используете индикаторы, вам будет очень сложно понять, почему они не показывают прибыль. Предположим, что мы используем торговую систему, основанную на MACD, RSI и скользящих средних. Пока наша торговая система приносит одни убытки. Но мы очень хотим добиться от нее прибыли. Определить в каком именно индикаторе заключена проблема будет невероятно сложно. Возможно, наши результаты портит один индикатор, а возможна два или три. Для платформы MetaTrader доступны сотни, если не тысячи технических индикаторов.

На самом деле, решение состоит в том, чтобы удалить каждый из индикаторов с графика. Именно каждый из них.

Вы можете добавить один или два индикатора позже. Однако сначала вам нужно научится понимать движение цены. В противном случае вы не узнаете, действительно ли индикаторы работают или они вам просто нравятся, потому что классно выглядят.

Давайте посмотрим правде в глаза: большинство начинающих трейдеров выбирают индикаторы по их внешнему виду, а не из-за их практической пользы.

Я могу с уверенностью сказать, что добавление индикаторов без понимания движения цены является ошибкой.

Технические индикаторы, которые я использую

Единственные технические индикаторы, которые я иногда использую – это экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 10 и 20. Вы никогда не увидите никаких MACD или RSI ни на одном из моих графиков.

Почему 10 и 20 ЕМА? В первую очередь я использую эти скользящие средние для определения среднего значения цены.

В математике среднее значение – это число, заключённое между наименьшим и наибольшим из их значений. Это «центральное» значение любого набора чисел. Таким образом, если бы у нас был набор чисел 1, 2, 3 и 4, среднее значение было бы 2,5. Мы получаем это путем сложения четырех чисел и деления на четыре:

(1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2,5.

Какое это имеет отношение к рынку? Цена всегда имеет свойство возвращаться к своему среднему значению. Это даже не вероятность, а математическая закономерность.

Имея это ввиду, я использую область между 10 и 20 EMA в качестве среднего значения во время трендов. Это помогает мне не совершать покупки или продажи на крайних значениях цены.

среднее значение цены

Обратите внимание, как цена возвращается к своему среднему значению, прежде чем сделать следующий шаг и двинуться дальше.

Концепция возврата к среднему значению является одним из моих общих правил для открытия сделки в трендовом рынке. Если цена находится слишком далеко от своего среднего значения, я остаюсь в стороне, независимо от того, насколько привлекательными были точки входа.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.

Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.

При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.

Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.

Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.

Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.

eix_umyssjbabun5bxkg-odfiny.png

Как часто вы ошибаетесь?

технические индикаторы на графике

Вы можете подумать: «Посмотрите, насколько сильный сигнал». «Все три индикатора указывают в одном направлении». «Рынок собирается двигаться выше».

Извините, но вы не правы. И это неправильный способ использовать технические индикаторы. Почему?

Потому что индикаторы RSI, CCI и стохастик относятся к одной и той же категории (они называются осцилляторами).

Это означает, что значения этих индикаторов рассчитываются с использованием аналогичных математических формул, что объясняет, почему их линии движутся в одном направлении. Поэтому не думайте, что сигнал «сильный», потому что это подтверждают многочисленные индикаторы.

On-Balance Volume (OBV)

Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.

В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.

На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.

gnrdmw1wi8loe-v6t9jq7byndcs.png

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital

Лучшие стрелочные индикаторы

Теперь мы предлагаем рассмотреть бесплатные стрелочные индикаторы Форекс

  • FDM Entry Arrows with Alert. Один из лучших стрелочных индикаторов Форекс на 2019 год. Его рекомендуется использовать при наймфреймах М5-М15, фактически как при стратегии скальпинга. Идеально подходит для волатильных торговых валютных пар:
  • На Азиатской сессии (00:00–09:00 по GMT) – GBP/JPY, GBP/CHF, USD/JPY, EUR/USD.
  • На Европейской сессии (06:00–15:00 по GMT) – GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/USD, EUR/USD.
  • На Американской сессии (13:00–22:00 по GMT) – GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, GBP/USD.

Желательно работать с данным индикатором через брокера, у которого не предусмотрено ограничений по длительности сделок.

Индикаторы Форекс, которым нет равных. Лучшие индикаторы для торговли
  • ZigZag Larsen Out & Alerts. Тоже один из лучших стрелочных индикаторов на 2019 год. Отличается отсутствием перерисовки, является интересной модификацией Зигзага Ларсена. Чтобы убрать ценовой шум, который часто является причиной образования ложных сигналов, данный индикатор рекомендуется применять на графиках Ренко. Это может повлиять на его эффективность.
Индикаторы Форекс, которым нет равных. Лучшие индикаторы для торговли
  • Trend master. Является тоже достаточно интересным инструментом, в котором не предусмотрена перерисовка. Подходит для многих таймфреймов и валютных пар. Отличается тем, что может применяться на минимальных временных отрезках – от минутных до пятнадцатиминутных. При этом качество подаваемых сигналов не страдает. Индикатор имеет формат линии, которая может менять свой цвет. При восходящих трендах она становится синей, при нисходящих – розовой. Если на экране появляется зеленая стрела – это знак к открытию ордера, если красная – к продаже актива.
Индикаторы Форекс, которым нет равных. Лучшие индикаторы для торговли

Читайте такжеЧто такое ПАММ-счет Форекс и как в него инвестировать

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера является трендовым индикатором и успел хорошо себя зарекомендовать. На его основе построено множество стратегий, но основная суть его использования заключается в том, что когда цена прижимается к одной из сторон, торговать следует только в сторону, куда идет цена. Фиксация сделки или возможный разворот цены может наступить при подходе цена к середине канала.

Рейтинг индикаторов технического анализа

Торговля на пробой утреннего флета

Операции, называемые торговлей на пробой утреннего флета, характерны для азиатской сессии. При этом движение цен остается в рамках узкого коридора. Валютные пары активно торгуются на европейскую и американскую сессии. Необходимо строить торговую стратегию с ориентацией на импульсное изменение валютной пары, происходящее при выходе из диапазона азиатского рынка.

Трейдеру помогает использование индикатора I-sessions. Инструмент надо скачать и установить, чтобы видеть подсвеченные временные периоды на графиках различных сессий. Входить на рынок надо после закрытия итоговой свечи в азиатской сессии. Вначале устанавливают отложенные ордера за границами сложившегося диапазона. Затем, после срабатывания первого ордера, на месте второго устанавливают стоп-лосс.

При сильном движении сделку закрывают по частям, возможно использование трейдинг-стоп. Для предупреждения потерь незакрытые в течения одного дня сделки перед выходом с торгов стоит закрыть вручную.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...